随机过程总复习提纲.doc

第 一 章 △雅柯比变换 （随机变量函数的变换 P34） △随机变量之间的“不相关、正交、独立” P51 （各自定义、相关系数定义 相互关系：两个随机变量相互独立必定互不相关，反之不一定成立 正交与不相关、独立没有明显关系 结合高斯情况） △随机变量的特征函数及基本性质 （一维的 P53 n维的 P58） 多维高斯随机变量的概率密度和特征函数的矩阵形式、三点性质 P61 另外一些性质： 用雅克比计算的步骤 ①设二维的随机矢量 ②求反函数 ③求雅克比行列式值J，得到|J| ④利用公式 独立的等价条件（充分必要条件） ① ② ③ Ⅱ.X、Y独立 ，反之不一定成立 即是XY独立的必要条件，不是充分条件 Ⅲ. X、Y独立3X 、2Y独立 独立（a、b是常数），例如独立 第二章 随机过程的时域分析 1、随机过程的定义 从三个方面来理解①随机过程是两个变量的函数②是随时间t变化的随机变量③可看成无穷多维随机矢量在的推广 2、什么是随机过程的样本函数？什么是过程的状态？随机过程与随机变量、样本函数之间的关系？ 3、随机过程的概率密度P74、特征函数P81。 一维概率密度、一维特征函数 二元函数 4、随机过程的期望、方差、自相关函数。 连续、离散 5、严平稳、宽平稳的定义