第一章-第章 风险管理.docVIP

风险是或然发生的、可能导致经济损失、其不确定的后果与人们的期望有所偏差的事件。 一、风险是一种不确定性状态 1、是某一事件发生的不确定性。 2、是人们评价某一事件后果的不确定性。 不确定性表现在：致损事件发生与否不确定、损失发生时间不确定、损失发生地点不确定、造成的损失程度和范围不确定。 二、某种损失发生的可能性 损失出现的机会或概率，表明风险是一种面临损失的可能状况。在损失幅度一定的情况下，损失概率越大，风险越高，损失概率越小，风险越低。在损失幅度不等的情况下，仅仅使用损失概率无法比较风险的大小。 三、风险是特定情况下的期望损失 是损失概率与损失幅度的乘积 四、风险是预期结果与实际结果之间的偏离程度 任何决策总面临实际结果和预期结果的某种差异。这种差异的大小通常用相对于期望值的变动来反映，如标准差、方差等指标。差异越大，意味着不确定程度越大，也意味着风险越大。 实际结果与预期结果的偏差：基本一致——无损失，实际结果小于预期结果——负损失，实际结果大于预期结果——正收益。 统计学对风险的描述 1、与期望值的偏差或离散程度的描述，如方差或标准差。相同的损失，不同的标准差，数量越多，标准差越小，风险也越小。 2、对各种情况可能性的描述。如统计分布（如：正态分布、帕雷托分布），统计推断、拟合。 风险要素及其过程 风险暴露→风险因素→风险事故→损失 风险暴露（Exposure）：首先要有遭受损失的可能性 风险因素（Hazard）：对风险事故的发生与否或损失大小有影响的各种条件或因素 风险事故（Peril）：或然发生的、造成损失的具体事件 损失（Loss）：由风险事故导致的经济结果 一、风险因素 1、风险因素是指引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅度的条件，是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在或间接原因。 2、风险因素的分类 物质风险因素、道德风险因素、心理风险因素 物质风险因素（Physical Hazard）：引起或增加损失机会的物质条件物质条件。如建筑结构种类、财产位置以及消防设施等。 道德风险因素（Morale Hazard）：人的品德修养有关的因素，即由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生。 心理风险因素（Morale Hazard）：被保险人由于保险而疏忽防损和施救工作。 有形风险因素：物理的、化学的因素。如：可燃材料的存储方式、建筑的形式、特定的地理环境。 无形风险因素：观念、态度、文化、制度等看不见的因素。如：制度缺陷、道德风险、心理风险因素。 二、风险事故 风险事故是指造成生命财产损失的偶发事件，是造成损失的直接或外在的原因，是损失的媒介物。即风险因素只有通过风险事故的发生，才能导致损失。 风险事故的特性 1、暴露、条件与损失之间的媒介 2、偶然性、随机性 3、对风险因素可以进行有效治理以减少风险事故发生的机会 当风险事故与风险因素难以区分的时候，应以是否导致成损失的直接原因来判断它属于风险事故或风险因素。 三、风险损失 一般而言，损失是指非故意的、非预期的和非计划的经济价值的减少或人身的伤害。因而风险的存在，意味着损失发生的可能。 风险损失的两个因素： 1.非故意的、非计划性和非预期。 2.经济价值，不包括精神损失。 风险损失区别于一般意义的损失，即正常经营时消耗引起的损失。 直接的损失：与事故有必然因果关系的、在量上可以确认或界定的损失。例如，火灾可以直接造成财产的损坏。 间接的损失：事故的发生触发了新的事件，或改变了事物的既定状态，而导致的损失。例如，酒店因火灾被迫营业中断后导致员工队伍与客户的流失，是无形损失，包括额外费用损失、收入损失责任损失。 决定损失后果大小的因素 1、灾害事故本身的影响力有差别（如海啸和火灾） 2、标的自身价值与对主体的重要性（如通信卫星本身凝结着巨额价值） 3、事件独立性与相关性（建筑物内的防火墙可以有效控制灾害的蔓延） 4、对灾害蔓延的控制措施（自喷淋） 5、程序、设施、材料的备份: 对于减少间接损失具有特别重要的意义 四、风险因素、风险事故和风险损失三者之间的关系 风险是由风险因素、风险事故和损失三者构成的统一体，它们之间存在一种因果关系，这种关系可归纳为：1、风险因素引发风险事故，风险事故导致损失；2、损失由具体风险载体承受。 风险因素→引起或增加→风险事故→导致→风险损失 风险事件产生过程的意义：揭示分析风险的路径；要提前了解后果；为治理风险提供基本依据；把握我们能够把握的过程。 例题1 某建筑队在施工时偷工减料导致建筑物塌陷，造成人员伤亡，则：风险因素是（A）。 A、偷工减料 B、建筑物塌陷 C、人员伤亡 该风险因素属于（C） A、物质风险因素 B、心理风险因素 C、道德风险因素 例题2 某房东外出时忘记锁门，结果小偷进屋、家具被偷