14联立方程模型的系统估计方法介绍.ppt

§3.5 联立方程计量经济学模型的系统估计方法the Systems Estimation Methods 联立方程模型随机误差项方差-协方差矩阵 三阶段最小二乘法 完全信息最大似然法简介 1. 随机误差项的同期相关性 随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程不同样本点之间，而且存在于不同结构方程之间。 对于不同结构方程的随机误差项之间，不同时期互不相关，只有同期的随机误差项之间才相关，称为具有同期相关性。 2. 具有同期相关性的方差—协方差矩阵 假设： 对于一个结构方程的随机误差项，在不同样本点之间，具有同方差性和序列不相关性。即 于是，联立方程模型系统随机误差项方差—协方差矩阵为： 1. 概念 3SLS是由Zellner和Theil于1962年提出的同时估计联立方程模型全部结构方程参数的系统估计方法。 其基本思路是 3SLS=2SLS+GLS 即首先用2SLS估计模型系统中每一个结构方程，然后再用GLS估计模型系统。 广义最小二乘法(Generalized Least Squares) 对于模型 Y=X? + ? 如果存在序列相关，同时存在异方差，即有 2. 三阶段最小二乘法的步骤 ⑴ 用2SLS估计结构方程 ⑵ 求随机误差项方差—协方差矩阵的估计量 ⑶ 用