第05章整数规划(胡运权).pptVIP

第五章 整 数 规 划 (Integer Programming,IP) 本章内容 整数规划的数学模型及解的特点 解纯整数规划的割平面法 分支定界法 0-1型整数规划 指派问题 整数规划问题 投资组合问题 旅游售货员问题 背包问题 投资组合问题背景 证券投资：把一定的资金投入到合适的有价证券上以规避风险并获得最大的利润 项目投资：财团或银行把资金投入到若干项目中以获得中长期的收益最大。 投资组合问题案例 某财团有 万元的资金，经出其考察选中 个投资项目，每个项目只能投资一个。其中第 个项目需投资金额为 万元，预计5年后获利 万元 ，问应如何选择项目使得5年后总收益最大？ 投资组合问题模型 变量—每个项目是否投资 约束—总金额不超过限制 目标—总收益最大 旅游售货员问题背景 旅游线路安排 预定景点走且只走一次 路上时间最短； 配送线路—货郎担问题 送货地到达一次 总路程最短； 旅游售货员问题案例 有一旅行团从 出发要遍游城市 ，已知从 到 的旅费为 ，问应如何安排行程使总费用最小？ 旅游售货员问题模型 变量—是否从i第个城市到第j个城市； 约束—每个城市只能到达一次、离开一次； 目标—总费用最小； 背包问题背景 邮递包裹 把形状可变的包裹用尽量少的车辆运走 旅行背包 容量一定的背包里装尽可能的多的物品 背包问题实例 某人出国留学打点行李，现有三个旅行包，容积大小分别为1000毫升、1500毫升和2000毫升，根据需要列出需带物品清单，其中一些物品是必带物品共有7件，其体积大小分别为400、300、150、250、450、760、190、（单位毫升）。尚有10件可带可不带物品，如果不带将在目的地购买，通过网络查询可以得知其在目的地的价格（单位美元）。这些物品的容量及价格分别见下表，试给出一个合理的安排方案把物品放在三个旅行包里。 背包问题模型 变量—对每个物品要确定是否带同时要确定放在哪个包裹里，如果增加一个虚拟的包裹把不带的物品放在里面，则问题就转化为确定每个物品放在哪个包裹里。如果直接设变量为每个物品放在包裹的编号，则每个包裹所含物品的总容量就很难写成变量的函数。为此我们设变量为第i个物品是否放在第j个包裹中 背包问题模型 约束 包裹容量限制： 必带物品限制： 选带物品限制： 目标函数 未带物品购买费用最小 背包问题模型 整数规划问题 线性整数规划模型 一般整数规划模型 0-1整数规划模型 混合整数规划模型 一般整数规划模型 0-1整数规划模型 混合整数规划模型 令 问题模型为： 例2 现有资金总额为B。可供选择的投资项目有n个，项目j所需投资额和预期收益分别为aj和cj(j=1,2,…，n)。此外，由于种种原因，有三个附加条件：第一，若选择项目1，就必须同时选择项目2。反之，则不一定；第二，项目3和项目4中至少选择一个；第三，项目5、项目6和项目7中恰好选择两个。应当怎样选择投资项目，才能使总预期收益最大? 整数规划问题解的特点 注释 最优解不一定在顶点上达到 最优解不一定是放松问题最优解的邻近整数解 整数可行解远多余于顶点，枚举法不可取 本章内容 整数规划的数学模型及解的特点 解纯整数规划的割平面法 分支定界法 0-1型整数规划 指派问题 割平面法 由放松问题的可行域向整数规划的可行域逼近 方法—利用超平面切除 要求整数解保留 放松问题最优值向最优解逼近 目标得到的新的可行域的某个整数坐标的极点恰好是问题的最优解 割平面法 Gomory约束 求解整数线性规划 第三步： 本章内容 整数规划的数学模型及解的特点 解纯整数规划的割平面法 分支定界法 0-1型整数规划 指派问题 分支定界法 分支定界法(branch and bound method)是一种隐枚举法(implicit enumeration)或部分枚举法，它不是一种有效算法，是枚举法基础上的改进。 分支定界法的关键是分支和定界。 分枝定界法的基本思路： 通过对松弛问题的分枝，不断降低（IP）最优值的上界，提高下界，当上界等于下界时，得到最优解。 分支 定界 当前得到的最好整数解的目标函数值 分支后计算放松的线性规划的最优解 整数解且目标值优于原有最好解的值则替代原有最好解； 整数解且目标值劣于原有最好解的值则 删除该分支其中无最优解； 非整数解且目标值优