时间序列预测法试题.pptVIP

* α值应根据时间序列的具体性质在0-1之间选择。具体如何选择一般可遵循下列原则: （1）如果时间序列波动不大，比较平稳，则α应取小一点，如（0.1-0.3）。以减少修正幅度，使预测模型能包含较长时间序列的信息。 （2）如果时间序列具有迅速且明显的变动倾向，则α应取大一点，如（0.6-0.8）。使预测模型灵敏度高一些，以便迅速跟上数据的变化。 在实用上，类似于移动平均法，多取几个α值进行试算，看哪个预测误差较小，就采用哪个α值作为权重。 * ? 值的最后确定，一般是选择不同的?，通过对预测结果的评价来实现的。评价原则： （1）对不同的?计算平均绝对误差(Mean Absolute Error)选择MAE= 最小的?值。 （2）历史数据检验。即对每个?，用离现时较远的历史数据建立预测模型，去“预测”离现时较近的历史数据（事后预测），看符合程度如何？从中选取一个符合得好的?。 （3）对不同?所得模型的预测结果，专家评估。 * 初始值的确定 用一次指数平滑法进行预测，除了选择合适的α外，还要确定初始值S0(1)。初始值是由预测者估计或指定的。当时间序列的数据较多，比如在20个以上时，初始值对以后的预测值影响很小，可选用第一期数据为初始值。如果时间序列的数据较少，在20个以下时，初始值