人民币利率期交易业务操作规程.docVIP

附件 合规体系文件 人民币利率掉期交易业务操作规程 1 目的 为本行规范人民币利率掉期交易的管理办法、操作流程和控制要点，确保有效识别和控制业务风险，特制订本文件。 2 适用范围 本文件适用于本行银行间市场人民币利率掉期交易。人民币利率掉期交易由总行集中统一管理，各分支行在未得到业务授权的情况下不得办理掉期交易。 3 定义 名词术语 定义 人民币利率掉期 交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的人民币名义本金和利率计算利息并对利息进行交换的金融合约。 利率掉期的参考利率 利率掉期中的浮动端利率，应为经中国人民银行授权许可机构（比如国银行间同业拆借中心，以下简称交易中心）发布的银行间市场具有基准性质的市场利率或中国人民银行公布的基准利率。 4 职责分工 部门/岗位 职责 总行金融市场部 负责人民币利率掉期业务交易和头寸管理。 总行风险管理部 负责实施人民币利率掉期交易业务的风险管理，包括交易对手授信限额管理和市场风险限额管理。 总行运营部 负责人民币利率掉期交易的正式确认、资金清算、账务处理及向中国外汇交易中心交易备案。 总行财务会计部 负责人民币利率掉期交易会计核算办法的制定和修改。 总行合规部 负责人民币利率掉期交易合同的法律审查及交易违约的法务处理。 总行复核中心 负责人民币利率掉期交易业务的复核、检查。 总行授信管理部 负责人民币利率掉期交易业务交易对手