第2章1.2特征函数族与数字特征概述.ppt

2. 方差函数 D[Xt ]=E[Xt -mX(t)]2存在, 设X={Xt , t∈T}是一实值随机过程，对任意t∈T,若 则称D[Xt ]为随机过程X的方差函数， 记DX(t). 即 DX(t)= E[Xt -mX(t)]2 ，t∈T 3. 协方差函数 Cov(Xs, Xt)=E[Xs-mX(s)][Xt -mX(t)]存在, 设X={Xt , t∈T}是一实值随机过程，对任意s,t∈T,若 则称Cov(Xs, Xt)为随机过程X的协方差函数.记 CX(s,t). 即 CX(s,t)= E[Xs-mX(s)][Xt -mX(t)] s,t∈T 4. 相关函数 E[XsXt] 存在, 显然 mX(t)=0时, CX(s,t)= RX(s,t) 设X={Xt , t∈T}是一实值随机过程，对任意s,t∈T,若 则称E[XsXt]为随机过程Xt的相关函数. (自相关函数) 记RX(s,t).即 RX(s,t)= E[XsXt] s,t∈T 5. 均方值函数 E[Xt]2存在 设X={Xt , t∈T}是一实值随机过程，