第10章时间序列_截面数据模型概述.ppt

3. 固定影响变截距模型的广义最小二乘估计 (1) 截面加权(个体成员截面异方差情形的GLS估计 ) 利用OLS参数估计，我们得到5个公司的方程残差的方差?i2 ，具有截面异方差性。 残差的方差 8896.42 美国钢铁公司（US） 88.66 西屋公司（WE） 660.83 通用电器公司（GE） 149.87 克莱斯勒公司（CH） 7160.294 通用汽车公司（GM） 当残差具有截面异方差性和同步不相关时最好进行截面加权回归： EViews进行可行广义最小二乘（FGLS）。 首先从一阶段Pool最小二乘回归，得到方差 ?i2 的估计值 si2，计算公式为： ， i =1, 2, …, N (10.3.24) 其中 是OLS的拟合值。 其次系数值 ? 由标准GLS估计量估计，是有效估计量。 (2) 同期相关协方差情形的SUR估计