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AR模型拟合 摘要 本文主要说明了AR模型拟合过程。AR模型（ Autoregressive Model）即自回归模型，是用自身做回归变量的过程。利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回归模型。它是时间序列中的一种常见形式首先介绍了本文所用到的算法本文介绍了一些相关的基本原理和基本概念。拟合是已知点列，从整体上靠近它们。拟合过程中首先判断自回归模型AR的阶数。使用最小二乘估计，估计模型的参数。对拟合模型进行检验。完成AR模型的拟合。最后又举出算法实例，进行MATLAB仿真实验。 Abstract This paper describes the AR model fitting process. AR model (Autoregressive Model) that is, since the regression model, is the process of doing their own return variable. Some take advantage of the early moments of a linear combination of random variables to describe the li