第五章多重共线性概述.ppt

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著 电子教案 显然，X1和X2都是消费者可以支配的个人收入，因而高度相关，这样(5-8)式必然会有多重共线性。为于克服这一问题，可以通过省略一个解释变量的办法来解决，但是X1和X2对Y的影响及贡献很难分清，以致无法确定对解释变量的取舍。在这种情况下，经过对解释变量的进一步分析研究，发现消费者的收入和储蓄呈3:2的关系，即 一、省略变量法 找出引起多重共线性的解释变量，将其省略掉 ——最为有效的修正多重共线问题的方法。 当省略了某个或某些变量后，保留在模型中的变量的系数的估计值 及其经济意义均将发生变化。 这种方法虽然简单，但是当解释变量较多时，往往很难选准在模型中比较 次要的解释变量以便省略。因此，在用这种方法克服多重共线问题时，又可能 会犯遗漏重要解释变量的错误，以致使模型出现新的问题。所以，在从模型中 去掉某一解释变量时，一定要全面考虑、慎重从事，避免顾此失彼。 定义: 注意: 缺点: 二、利用已知信息克服多重共线性 已知信息——就是指在建模之前根据经济理论、统计资料或经验分析， 已知的解释变量之间存在的某种关系。 例: 为了克服多重共线性，可将解释变量按已知关系加以合并。 设消费函数 (5-8) 其中，Y为消费支出