极大似然估计练题.docVIP

关于矩估计与极大似然估计的典型例题 例1，设总体 具有分布律 其中为未知参数。已经取得了样本值，试求参数的矩估计与极大似然估计。 解：（i）求矩估计量，列矩方程（只有一个未知参数） 得 （ii）求极大似然估计，写出似然函数，即样本出现的概率 对数似然 得极大似然估计为 例2，某种电子元件的寿命（以记）服从双参数指数分布，其概率密度为 其中均为未知参数，自一批这种零件中随机抽取件进行寿命试验，设它们的失效时间分别为 求的最大似然估计量； 求的矩估计量。 解：（1）似然函数，记样本的联合概率密度为 在求极大似然估计时，肯定不是最大值的似然函数值，不考虑这部分，只考虑另一部分。 取另一部分的对数似然函数 可知关于的驻点不存在，但能判定单调性 由知 关于是增函数，故 将之代入到中得 则，一定能使得似然函数达到最大，故的极大似然估计为 （2）列矩方程组（两个未知参数） 解出 例3，设总体，其中为未知参数，为来自总体的一组简单随机样本，为样本观察值，求未知参数的极大似然估计。 解：似然函数，即样本的联合概率密度 肯定不是最大值，考虑另一部分的最大值， 取对数似然 知在内是单调递减的，故取能使得似然函数达到最大，则的极大似然估计值为 ，极大似然估计量为