概率論第三章习题课.docVIP

§3.4? 随机变量函数的分布 一、一维随机变量函数的分布 定理1.设?为连续型随机变量，为其密度函数。又设严格单调，其反函数具有连续导数。则也是一个连续型随机变量，且其密度函数为 　 (1) 其中， 证明：不妨设是严格单调上升函数，这时它的反函数也是严格单调上升函数，于是 （） 对上式关于y求导,得 同理，可证当是严格单调下降函数时，有 所以 定理1在使用时的确很方便，但它要求的条件“函数严格单调且反函数连续可微”很强，在很多场合下往往不能满足。事实上这个条件可以减弱为“逐段单调，反函数连续可微”。这时密度公式应作相应的修改。 定理2.若f(x)在不相重叠的区间上逐段严格单调，其反函数分别为，而均为连续函数。那么为连续型随机变量，其密度函数为 (2) 设，则 证：为单调函数，则反函数 所以由定理1，得?的分布密度为 例2.若，则。 证：为单调函数，且反函数 所以由定理1，得?的分布密度为 所以 例3.?????设,试求的密度函数。 解法1：?（先求其分布函数，然后再求其密度函数—分布函数法） 当y?0,显然有 当y0,有 所以， 解法2：（利用定理2） 分段单调，在（-?，0）中反函数，而在[0,+?）中反函数,因此根据定理2，知道?的密度函数为（当y0时）