计量经济学第一阶段复习纲要.ppt

* * 2016.5.25 第一阶段复习纲要 计量经济学 * 一、时间序列数据、横截面数据 1、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。 A、横截面数据?B、时间序列数据 C、修匀数据? D、原始数据 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ ） A．原始数据 B．横截面数据 C．时间序列数据 D．修匀数据 二、变量的因果关系：解释变量、被解释变量 从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变量和被解释变量。 在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。 被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为“应变量”。 解释变量也常称为“自变量”，是说明应变量变动主要原因的变量。 因此，被解释变量只能由内生变量担任，不能由非内生变量担任。 三、变量的性质：内生变量、外生变量 3、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( ) A、外生变量? B、内生变量? C、前定变量??D、滞后变量 第一章 基本概念 * 四、双对数模型中参数的含义 4、双对数模型 中，参数的含义是 （ ） A.Y关于X的增长率 B.Y关于X的发展速度 C.Y关于X的弹性 D.Y关于X 的边际变化 五、计量经济学研究方法一般步骤 5、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ ） A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、搜集数据、估计参数、模型检验、模型应用 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 六、对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？ 经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。 统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，运用数理统计中的统计推断方法，对模型及参数的统计可靠性做出说明。主要有t，F，R2等检验； 计量经济学检验：检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，例如检验模型是否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和异方差性等等。 预测检验：模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。 第一章 基本概念 * 一、经典线性计量模型的假定有哪些？ 假定1：零均值假定; 假定2：同方差假定; 假定3：无自相关假定; 假定4：随机扰动项与解释变量不相关; 假定5：正态性假定；假定6：无多重共线性（多元） 二、总体回归方程 三、样本回归方程 四、最小二乘法 3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足的统计性质( ) A.最佳线性无偏估计 B.仅满足线性性 C.非有效性 D.有偏性 第二章 一元线性回归模型 第二章 一元线性回归模型 4．判定系数R2的取值范围是（ ）。 A．R2≤-1　 B．R2≥1　C．0≤R2≤1　 D．－1≤R2≤1 5．已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（ ）。 A．0.64　 　B．0.8　 C．0.4　 　D．0.32 6.t检验通常可以用于检验 （ ） A.模型拟合优度 B.模型整体显著性 C .正态性 D .个体参数显著性 第二章 一元线性回归模型 第三章 多元线性回归模型 第四章 多重共线性 1.多重共线性的含义：各个解释变量之间有准确或近似准确的线性关系。 2.产生多重共线性的原因： 1）经济变量之间具有共同变化趋势。 2）模型中包含滞后变量。 3）利用截面数据建立模型也可能出现多重共线性。 4）样本数据自身的原因。 3.多重共线性的后果： （1）如果各个解释变量之间有完全的共线性，则它们的回归系数是不确定的，并且它们的方差会无穷大。 （2）如果共线性是高度的但不完全的，回归系数可估计，但参数估计值不稳定，方差增大对参数难以作出精确的估计。回归方程高度显著，但有些回归系数却通不过显著性检验，甚至出现回归系数的正负号得不到合理的经济解释。 * 4.诊断共线性的经验方法： 1）直观判断法 2）简单相关系数检验法 3）方差扩大（膨胀）因子法 4）逐步回归法 5.多重共线性的补救措施 1）剔除变量法 2）增大样本容量 3）变换模型形式 4）利用非样本先验信息 5）横截面数据与时序数据并用 6）变量变换：对模型中变量进行变换 7）逐步回归法 * 单选： 1．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（　 ）。 A.异方差性　 B.自相关　 C.多重共线性