Chapter8数据包络分析法-新.ppt

综合评价方法 何永秀博士 教授 华北电力大学 经济与管理学院 Overview Chapter 8：数据包络分析法 DEA Overview DEA 的原型可以追溯到1957年,Farrell在英国农业生产力进行分析提出的包络思想。1978年, 著名运筹学家A. Charnes 提出了基于相对效率的多投入多产出分析法——数据包络分析法(DEA , data envelopment analysis) 。 Overview 1978年，美国著名运筹学家查恩斯（A.Charnes）等人，以相对效率概念为基础，以凸分析和数学规划为工具，创建了一个以他们的名字命名的DEA模型-C2R模型。20世纪80-90年代，又相继提出了多个DEA改进模型。 Overview 我国学者自1986年开始介入DEA的研究，1988年由魏权龄系统地介绍DEA方法之后，关于DEA方法理论研究得以应用推广。 Overview 其基本思想是将一个系统看作是一个实体（一个单元）在一定可能的范围内，通过投入一定数量的生产要素并产出一定数量的“产品”的活动，这样的实体（单元）被称为决策单元DMU，再由众多DMU构成被评价群体，通过对投入或产出比率的分析，以DMU的各个投入或产出指标的权重为变量进行评价运算，确定有效生产前沿面，并根据各DMU与有效生产前沿面的距离状况，确定各DMU是否DEA有效，DMU的原因及应改进的方向和程度。 Overview DEA评估阶段 DEA的发展过程中的改进 对权重的改进 对输入输出方面的改进 对决策单元的改进 综合DEA模型的研究 DEA模型应用空间的推广 线性规划问题的标准型 Max Z=CX AX=b X≥0 线性规划问题的标准型 不等式约束的转换： ≥：≥的左端减去一个非负的剩余变量（也可称剩余变量），把不等式约束转换为等式约束。 ≤：≤的左端加上一个非负的剩余变量（也可称剩余变量），把不等式约束转换为等式约束。 线性规划的原问题与对偶问题变换标准型 线性规划的原问题与对偶问题的关系 一、多指标评价的DEA模型-C2R模型 [案例] 设有7个双投入、单产出的同型企业，其投入量与产出量如下表，试对它们的生产效率进行概略分析。 一、多指标评价的DEA模型-C2R模型 产出均达到120 7个企业的数据包络曲线 数据包络分析法 是指以相对效率概念为基础，以凸分析和线性规划为工具的一种评价方法。 n个被评价的同类部门，称为决策单元DMU（Decision Making Units），每个DMU都有m种输入及s种输出。 数据包络分析法 数据包络分析法 一、多指标评价的DEA模型-C2R模型 由A.Charnes, W.Cooper, E.Rhodes于1978年提出，模型的名称用三位作者的第一个字母表示，简记C2R模型。 数据包络分析法- PC2R 转换为一个等价的线性规划问题 转换为一个等价的线性规划问题 对偶规划- DC2R 一、多指标评价的DEA模型-C2R模型 定理1 规划（PC2R）和对偶规划（DC2R）都存在可行解，因而都有最优解。设它们的最优值分别为hj0*和θj0*，则hj0*=θj0*。 一、多指标评价的DEA模型-C2R模型 定义1 若线性规划（PC2R）的最优值hj0*=1，则称决策单元j0为弱DEA有效。 一、多指标评价的DEA模型-C2R模型 Min θ s.t. 一、多指标评价的DEA模型-C2R模型 定理2 DMUj0为弱DEA有效的充分必要条件是规划(DC2R1)的最优值θ *=1。 DMUj0为DEA有效的充分必要条件是规划(DC2R1)的最优值θ *=1,并且对每个最优解λ*,s*-,s*+都有s*-=0,s*+=0。 扩展DEA模型—超效率评价模型 (本单元排除在外） BC2模型 C2GS2模型-加性DEA FG模型 ST模型 DEA交叉评价模型 C-D型Ln-型的DEA模型 随机DEA综合模型 案例分析 设四个决策单元的双输入、单输出数据 DMU1 案例分析 求解结果: λ*=(1,0,0,0)T,s1*-=s2*+=0,θ *=1 结论:DMU1为DEA有效。 同理： DMU2为DEA有效。 DMU3为DEA弱有效（λ*=(0,1,0,0) T,s1*-= s1*+= 0，s2*-=20,θ *=1） DMU4为非DEA有效（λ*=(0.5,