13第二章平稳随机过程概论.ppt

第二章：平稳随机过程 严平稳过程的定义 宽平稳过程的定义 平稳过程的数字特征 平稳过程自相关函数的性质 时间平均和集合平均的概念 平稳过程遍历性定义 遍历性判定定理 遍历性应用举例 严平稳过程的定义 宽平稳过程的定义 联合平稳过程 平稳过程自相关函数的性质 平稳过程自相关函数的性质 习题: 习题: 时间平均和集合平均概念 (2)若 ,则 证： 举例: 均方连续 定义6.6 设有二阶矩过程{X(t),t∈T}，若对每一个t∈T，有 则称X(t)在t点均方连续，记作 若T中一切点都均方连续，则称X{t}在T上均方连续。 均方导数 定义6.7 设{X(t),t∈T}为二阶矩过程，若存在另一个随机过程X’(t)，满足 则称X(t)在t点均方可微，记作 并称X’(t)为X(t)在t点的均方导数。 均方积分 定义6.8 设{X(t),t∈T}为二阶矩过程，f(t)为普通函数，其中T=[a,b]，如果当Δn→0时，Sn均方收敛于S，即 则称f(t)X(t)在区间[a,b]上均方可积，记作 定理6.8 设f(t)X(t)在区间[a,b]上均方可积，则有 2. 结论：若均方可积,数学期望和积分可以交换秩序。 定理6.9 设{X(t),t∈T}为二阶矩过程在区间[a,b]上均方连续，则 在均方意义下存在，且随机过程{Y(t), t