1.6 随机变量的特征函数.pptVIP

1.6 随机变量的特征函数 1.6.1 特征函数的定义 随机变量X的特征函数就是由X组成的一个新的随机变量ejwX的数学期望，即 离散随机变量和连续随机变量的特征函数分别表示为 随机变量X的第二特征函数定义为特征函数的对数，即 对二维随机变量，可用类似的方法定义特征函数 第二特征函数定义为 例1：设随机变量X的概率分布为 求X的特征函数。 例2：设随机变量X服从标准正态分布N(0,1)，即 求X的特征函数。 1.6.2 特征函数的性质 性质1： 性质2：若Y=aX+b，a和b为常数，Y的特征函数为 性质3：互相独立随机变量之和的特征函数等于各随机变量特征函数之积，即若 则 1.6.3 特征函数与矩函数的关系 矩函数与特征函数之间存在如下关系： 例3：设随机变量Y服从正态分布 ，用特征函数求随机变量Y的各阶矩。 例4：求两个数学期望和方差不同且互相独立的高斯变量X1，X2之和的概率密度。 * * *