风险管理期末复习分解.doc

关键词 华工 2015 于老师 考试全是书本原题！！ 填空题：你以为考计算题的都跑到考填空了，记住要记住的公式就行 简答题： 1巴2.5的三个重要内容 错向风险正向风险 正负反馈 风险调整后的资本回报率 给英文问中文 套利，对冲，投机 逆向压力测试 计算题： 累积违约概率 CCP 他娘的CCP啊！！！8分啊！！！！！那么简单居然没有复习到啊！！！ Delta Gamma 计算 作业题 重点掌握的计算违约损失概率那道题，不断贴现16章那个！！！！书本原题！！！ 总结：全部混摸一遍是没有用的，倒不如踏踏实实地一个一个重点看下去。不要心存侥幸心理。复习的时候思考老师的出题方向。。。。。 风险管理的题型： 一．30分 ）填空 13道题 ，其中5道题为概念题，其他为简单计算题，不超过2个步骤 二．30分）简答6道题，主要看书本后面练习题，全是概念没有计算题，上课强调的 三．40分） 计算题4道题，分值分布是6,8,10,16 （前两题送分，后两题计算量偏大；要写出计算过程，小数点中间保留3位，结果保留2位；可以接受最终结果与标准答案误差在一定范围内）.以复习知识点和例题、作业题为主，整体难度略低于作业题；P6偏度、峰度等 投资组合回报的期望值=权重*某个资产的回报的期望值 投资组合的风险=标准差 权重的平方*每个的标准差 看一看假设？ 前面计算的得出主要基于以下