2016年《风险管理》模拟测试卷一剖析.doc

2016年《风险管理》模拟测试卷一 一、单项选择题 1、国别风险的评估指标不创舌（ ）。 A、质量指标 B、等级指标 C、比树旨标 D、数量指标 专家解析：正确答案：A 知识点所在页码：316 国别风险评估指标包括:数量指标、比例指标、等级指标。 2、客户风险的基本面指标不包括( )。 A、品质类指标 B、技术类指标 C、实力类指标 D、环境类指标 专家解析：正确答案：B 知识点所在页码：111 基本面指标包括品质类指标、实力类指标和环境类指标。 3、以下不属于操作风险中人员因素的是( )。 A、内部欺诈 B、技能匮乏 C、产品设计缺陷 D、违反用工法 专家解析：正确答案： C 知识点所在页码： 230 考查操作风险的分类。 4、在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。 A、每日股票价格 B、每日股票指数 C、股票价格每日变动值 D、股票价格每日收益率 专家解析：正确答案：D 知识点所在页码：29 正态分布可来描述交易类资产的收益率分布。 5、银行帐户中的项目通常按照( )计价。 A、历史成本 B、账面价格 C、市场价格 D、模型定价 专家解析：正确答案：A 知识点所在页码： 172 考查银行账户的内容。 6、商业银行的市场约束方涉及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构以及银行业协会等，其中市场约束的核心是( )。 A、公众存款人 B、监管部门 C、外部中介机构 D、股东 专家解析：正确答案：B 知识点所在页码：371 监管部门是市场约束的核心。 7、下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。 A、风险管理的目标是消除风险 B、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 C、风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 D、商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度 专家解析：正确答案：A 知识点所在页码：41 风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。 8、以下( )金融资产的公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益。 A、以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产 B、持有待售 C、持有到期的投资 D、贷款和应收款 专家解析： 正确答案：B 知识点所在页码：173 考查资产分类的监管标准和会计标准相关内容。 9、信用风险计量经历了三个主要发展阶段是( )。 A、专家判断法一信用评分模型一违约概率模型分析 B、信用评分模型一专家判断法一连约概率模型分析 C、违约概率模型分析一信用评分模型一专家判断法 D、专家判断法一违约概率模型分析一信用评分模型 专家解析：正确答案：A 知识点所在页码：97 考查客户信用评级的发展阶段。 10、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略?( )。 A、风险规避 B、风险转移 C、风险对冲 D、风险分散 专家解析：正确答案：D 知识点所在页码：14-15 考查商业银行风险管理的主要策略。 11、战略风险识别可以从三个层面入手，其中不属于宏观战略层面的有( )。 A、接受或排斥合作伙伴 B、进入或退出市场 C、违背董事会和最高管理层的风险偏好原则 D、提供新产品服务 专家解析：正确答案：C 知识点所在页码：327 “违背董事会和最高管理层的风险偏好原则”属于中观管理层面。 12、在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任?( ) A、制定声誉风险管理原则和操作渡程 B、制定危机处理程序 C、撰写声誉风险监测报告 D、定期审核声誉风险管理政策 专家解析：正确答案：C 知识点所在页码：319 其他三项都是董事会及高级管理层的责任。 13、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。 A、商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的该动性风险 B、在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付先进的巨额需求 C、商业银行对利率变化的敏感程度直接影响看资产负债期限结构 D、股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 专家解析：正确答案：D 知识点所在页码：289 股票投资收益率的上升，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张。 14、外汇结构性风险来源于( )。 A、自营外汇买卖 B、代客外汇买卖 C、远期外汇买卖 D、银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配 专家解析：正确答案：D 知识点所在页码：164 外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的