概率论与数理统计课件课程.pptVIP

* 概率论与 数理统计 Probability Mathematical Statistics 第四章 随机变量的数字特征 4.3 随机向量的数字特征 4.2 随机向量的数字特征 方差反映随机变量相对于数学期望的离散程度 要考虑随机向量的各个分量之间的联系 只靠它们的数学期望和方差是办不到的 为此,引入随机变量的协方差和相关系数 定义1. 一、协方差 covariance 则 即 则 根据数学期望的性质 计算协方差的首选公式 即 协方差的性质 对称性 齐次性 可加性 显然 此时，X，Y没有条件要求 推论: 事实上 又 所以 或 反之，结论不成立 所以 二、相关系数 定义2. 则称 显然 充分性 必要性也成立 定义3. * *