周曙东教授量经济学第九章.pptVIP

一、联立方程模型及其设定 从经济意义上看，联立方程模型主要反映了模型对象的经济行为以及外部环境、市场均衡条件。 如：需求——供给模型 Qd = b10 + b11P + b12 Y + u1 Qs = b20 + b21P + b22 R + u2 Qd = Qs 式中： Qd : 需求量；P:市场价格； Y: 消费者收入 Qs : 供给量；R:气候条件因子 二、联立方程模型的变量和方程式 变量： 1. 内生变量，是由模型系统内决定的变量，其值在解联立方程后得到。 2. 外生变量，是由模型系统外部决定的变量。 3. 前定变量，包括外生变量和滞后内生变量。 方程式： 1. 行为方程，它是反映经济活动主体的经济行为的函数关系式 2. 技术方程，它是基于生产技术的关系而建立的函数关系式 3. 制度方程，它是与法律、法令、规章制度有直接关系的经济数量关系式 4. 衡等式，衡等式有两种，一种是表示某种定义的衡等式，另一种是平衡方程。 一、模型识别的定义 1、从结构方程参数的关系角度 一个结构方程可以识别，是指它的全部估计系数可以从参数关系体系的方程组求解得到。若每个结构方程都可识别，则称模型可识别，否则模型就是不可识别的。 结构方程可以识别又包含两种情况：如果求解结构参数唯一，则称恰好识别；如果求解结构参数不唯一，则称过度识别。 2、从结构方程的统计形式角度 如果被识别方程具有确定的统计形式，则这个结构方程可以识别，否则不可识别。 二、 模型识别状态 1、不可识别 Qd = b10 + b11P + u1 Qs = b20 + b21P + u2 Qd = Qs 联立求解上述方程，得 完备联立方程模型的结构式： BY + ?X = U 式中：B: g? g 内生变量结构系数距阵 ?：g? k 前定变量结构系数距阵 g：模型所含内生变量个数 k：模型所含前定变量个数 估计结果 眺狱颁阶扳评狰狡殊格凌禹娇幽瘴砧锨瓶秆询赃襟碟红仟练利寅哀摄漾捎周曙东教授计量经济学第九章周曙东教授计量经济学第九章 第五节 联立方程模型估计方法 三、联立方程模型的系统估计方法 三阶段最小二乘法（3SLS） 优点： 1、充分利用模型结构信息 二阶段最小二乘法只能对模型的一个结构方程进行参数估计，所利用的只是模型参数的部分信息。事实上总体结构对每个结构参数都有程度不同的影响， 3SLS可以充分利用模型的全部信息。 雾庞尽樊姚骤立四暴巷层筋袍集噎晋半淳梨磷曰柯蔼摹亢舒俄忙落足摔轰周曙东教授计量经济学第九章周曙东教授计量经济学第九章 第五节 联立方程模型估计方法 三、联立方程模型的系统估计方法 三阶段最小二乘法（3SLS） 优点： 2、克服各方程之间随机项相关造成的估计偏误。 二阶段最小二乘法假定各结构方程之间的随机项是序列不相关的。但在联立方程模型中，各方程之间随机项可能相关，这时应引入广义最小二乘法。以 克服由于各方程之间随机项相关造成的估计偏误。 威蛙用志傻蚤件兴辰钨秘系鸡裔外芋斑散爵础涣厨逾吞杂逝亨弓敢硷幕弃周曙东教授计量经济学第九章周曙东教授计量经济学第九章 * 『 经济计量学 』 主讲：周曙东教授 南京农业大学经贸学院 研究生课程 墨均钵今梭尘焰不嗡涟节肩炮忱音歇犊汉缘盈药悬审乓炬衷倘隔汹浪住半周曙东教授计量经济学第九章周曙东教授计量经济学第九章 第九章 联立方程模型 单一方程模型只用一个方程描述经济变量与各解释变量之间的关系。在单一方程模型中解释变量是被解释变量变化的原因，它们之间的因果关系是单向的。然而社会经济现象是复杂的，因果关系可能是双向的，或者一果多因，或者一因多果，很难用单个方程完整地加以表达。 联立方程模型就是由多个互相联系的单一方程组成的方程组。由于它包含的变量多，结构也较复杂，所以能全面反映经济系统的运行规律。 昌缎蚂坑萍环侠崔痴肢蘸垮茨禄鲜厄常暂挞舱救着迭赐描臼滨谊鞘卡僵同周曙东教授计量经济学第九章周曙东教授计量经济学第九章 第一节 联立方程模型的基本概念 等惰劳乍闷脱积钳积悉充巡董埠牲负黍恒辛保呀哲盗觅逊新笺比躯羌肋裂周曙东教授计量经济学第九章周曙东教授计量经济学第九章 小型国民经济宏观模型（美国）这是一个不考虑进出口因素的封闭的国内经济系统模型，包括三个随机方程，一个衡等式。 消费方程：  Ct = b10 + b11Yt