2010年下半年银行从业资格《风险管理》考试真题..docVIP

一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0．5分，共45分) 第1题：使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。 A B．技术风险模型和模型独立预测 C．系统风险模型和模型独立操作 D．操作风险模型和模型独立验证  【正确答案】：D【参考解析】：  第2题：法律风险与操作风险之间的关系是( )。 A B．外部合规风险与法律风险是相同的 C．法律风险与操作风险相互独立 D．法律风险是操作风险的一种特殊类型  【正确答案】：D【参考解析】：  第3题：按照《巴塞尔新资本协议》的规定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 A B．市场风险 C．操作风险 D．合规风险  【正确答案】：A【参考解析】：  第4题：随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为( )。 A0．68 B．0．95 C．0．9973 D．0．97 【正确答案】：A【参考解析】： X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0．68，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0．95，其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0．9973。  第5题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。 ARAROC=(收益一预期损失)/非预期损失 B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失 C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益 D．RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益  【正确答案】：A【参考解析】： (Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)／经济资本(或非预期损失)。  第6题：从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( )为参照基准。 A B．经济增加值 C．经济资本 D．市场价值  【正确答案】：B【参考解析】： (或业务部门)的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。如果交易人员(或业务部门)在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员(或业务部门)在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。  第7题：下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。 A B．风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿 C．风险转移只能降低非系统性风险 D．风险规避可分为保险规避和非保险规避  【正确答案】：B【参考解析】：  第8题：有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。 A B．连环担保十分普遍 C．系统性风险较高 D．风险监控难度较小  【正确答案】：D【参考解析】：  第9题：下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。 A B．集团内部两个企业之间大量资产的并购 C．母公司从子公司套取现金 D．母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司  【正确答案】：A【参考解析】： AB、C、D项是横向多元化的内容。  第10题：授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定维度。 A B．产品等级 C．担保 D．授信额度  【正确答案】：D【参考解析】：  第11题：可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )。 A B．信用违约互换 C．信用联动票据 D．信用价差衍生产品  【正确答案】：D【参考解析】：  第12题：下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。 A B．信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的 C．信用衍生产品的交割只采取现金方式 D．信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险  【正确答案】：C【参考解析】：  第13题：一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )。 A B．此情形是操作风险的表现 C．此情形会造成交易成本下降 D．此情形不会引发信用风险  【正确答案】：B【参考解析】： ’  第14题：全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。 A B