联立方程模课件(经济08).pptVIP

外生变量：由模型系统以外的因素决定其取值的变量称为外生变量（exogenous variables）。外生变量只影响系统内的其它变量，而不受其它变量的影响，因此在方程中只能做解释变量，不能做被解释变量。外生变量不受模型中随机误差项的影响。 预定内生变量：内生变量的滞后值叫预定内生变量。预定内生变量的取值虽然由模型系统内所决定，但不受现期的模型系统内的随机项影响，即E（Yt-1 ut )=0。 随机方程式、非随机方程式联立方程模型中的方程可以分为两类，一类是含有随机误差项和未知参数的方程，称为随机方程式，也称行为方程式（behavior equation），它主要是描述了金融、经济模型中某一部分的行为，随机方程式中的参数需要估计； 另一类是不含随机误差项和未知参数的方程，称为非随机方程式，主要是恒等式（identity）也称定义方程式，非随机方程式不需要估计参数。 * 模型识别秩条件检验的方法步骤： 运用秩条件判别模型的识别性，步骤如下： （1）写出结构模型对应的结构参数矩阵（常数项可看作变量1的系数，不包含在方程中的变量的参数取作0）。 （2） 删去第i个结构方程对应系数所在的一行。 （3）删去第i个结构方程对应系数所在行中非零系数所在的各列。 （4）计算这样形成的矩阵A的秩，并作出判断。如果第i个被识别方程这样的矩阵A的秩为 M-1，则是可以