第十一部分向量自回归模型(VAR)和VEC课程.pptVIP

第十一章 向量自回归 ( VAR)  模型和向量误差 修正 (VEC)模型 表11.1 PP单位根检验结果 检验 检验值 5% 模型形式 DW值 结 论 变量 临界值 （C t p） -4.3194 -2.9202 (c 0 3) 1.6551 LGDPt ～I(1) -5.4324 -2.9202 (c 0 0) 1.9493 LCt ～I( 1) -5.7557 -2.9202 (c 0 0) 1.8996 LIt～I(1) 案例1 (二)滞后阶数p的确定 首先用赤池信息准则（AIC）和施瓦茨（SC）准则选择p值，计算结果列于表11.2。