4多元线性回归模型-习题课.pptVIP

多元线性回归模型 南开大学数学科学学院 白晓棠 练习 1、某地区通过一个样本容量为722调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为 其中Y为劳动力受教育的年数，X1为该劳动力家庭中兄弟姐妹的人数，X2与X3分别为母亲与父亲受教育的年数。问： （1）X1是否具有预期的影响？为什么？若X2与X3保持不变，为了使预测的受教育水平减少一年，需要X1增加多少？ 练习 （2）请对X2的系数给予适当的解释。 （3）如果两个劳动力都没有兄弟姐妹，但其中一个的父母受教育的年数为12年，另一个的父母受教育的年数为16年，则两人受教育的年数预期相差多少？ 解答： （1）约为11个； （2）略； （3）两人受教育的年限差别为1.364. 练习 2、在经典线性模型的基本假定下，对含有三个自变量的多元回归模型 你想检验的假设是 （1）用 的方差和协方差表示 。 （2）写出检验 的t统计量。 （3）如果定义 ，写出一个涉及 和 的回归方程，以便能直接得到 估计量 及其标准误。 练习 2、解答 （1） （2） （3） 练习 3、考虑以下过原点的回归 （1）求参数的OLS估计量； （2）对该模型是否仍有结论 练习 3、解答 （1）我们希望 的值最小 于是要解方程组 得 练习 （2）由上面所建立之方程组知 但不能得到 练习 4、一个含有三个变量的回归模型，有下面一些结果： ESS=65965；TSS=66042，d.f.=14 （1）求样本容量n，残差平方和RSS，回归平方和ESS及残差平方和RSS 的自由度。 （2）求拟合优度R2及调整的拟合优度 。 （3）若要检验X1和X2对Y无影响应采用什么检验，问什么？ 练习 4、解答 （1）n=15;RSS=77 ESS的自由度=3-1=2 RSS的自由度=15-3=12 （2） R2=ESS/TSS=0.9988 （3）F检验。 5、下表为有关经批准的私人住房单位及其决定因素的4个模型的估计量和相关统计值（括号内为p-值，即以对应的t统计量为临界值的置信度α）。数据为美国40个城市的数据，模型如下： 其中Y为实际颁发的建筑许可证数量； X1为每平方英里的人口密度； X2为自有房屋的均价（单位：百美元）； X3为平均家庭收入（单位：千美元）； X4为1980-1992年的人口增长百分比； X5为失业率； X6为人均缴纳的地方税； X7为人均缴纳的州税。 （1）检验模型A中的每一个回归系数在10%水平下是否为零。根据检验结果，你认为应该把变量保留在模型中还是去掉？ （2）在模型A中，在10%水平下检验联合假设H0：βi=0（i=1,5,6,7）。说明备择假设，计算检验统计值，并说明其在零假设条件下的分布，拒绝或接受零假设的标准。说明你的结论。 （3）哪个模型是“最优的”？解释你的选择标准。 （4）说明最优模型中有哪些系数的符号是“错误的”。说明你的预期符号并解释原因。确认其是否为正确符号。 5、解答 （1）没有系数显著不为零。 （2）可看做受约束模型，使用F检验，统计值为 在10%的显著水平下，自由度为（4，32）的F分布的临界值介于2.09和2.14之间，所得之统计量小于临界值，故不能拒绝H0，βi（i=1,5,6,7）是联合不显著的。 （3）模型D最优 （4）略 6、下面是扩展的索洛增长模型 其中β1表示物质资本的收入份额； β2表示人力资本的收入份额；sp表示物质资本储蓄率；sh表示人力资本储蓄率；n表示一个国家的人口增长率，g表示世界范围内的技术进步率，d表示资本折旧率。Q/L表示人均产出量。下面我们给出98个国家的三个数据： 并将上述索洛增长模型简记为： 请用手工与软件两种方式估计该二元线性回归模型，其中手工方式要求以矩阵表达式进行运算。要求： （1）估计回归方程的参数及随机误差项的方差 ，计算 及 。 （2）对方程进行F检验，对参数进行t检验，并构造参数95%的置信区间； （3）依据对α1， α2的估计，计算β1，β2的估计值，它们均在1/3左右吗？ 6、解答（1）以矩阵形式表达，二元样本回归方程为 参数估计值为 由于 于是 随机误差项的方差的估计式为 且 于是 又由 故 （2）方程的总体线性性检验由下面的F检验进行 在5%的显著性水平下，自由度为（2，95）的F分布的临界值为F0.05（2，95）=3.09，可见172.353.09，表明方程的总体显著性成立。 由于 故单独参数显著性的t检验值为 在5%的显著性水平