第六章信号检测与估计理论1.ppt

通讯方式 李 滚 ligun@uestc.edu.cn 137－3060－2349 复习第5章主要内容 5.2 5.4 单随机参量的贝叶斯估计 贝叶斯估计量构造的先验知识： 已知，代价函数 选定；要求估计的平均代价最小。估计量简记为 。 1. 贝叶斯估计量的构造公式 (1) 最小均方误差估计（误差平方代价函数） (2) 条件中位数估计（误差绝对值代价函数） (3) 最大后验估计（均匀代价函数） 2. 单随机参量 估计量 的性质 若 则 是无偏估计量，否则就是有偏估计量。 若 是 的任意无偏估计量，则其均方误差满足克拉 美 罗不等式： 当且仅当对所有 和 都满足 时，不等式取等成立，估计量也是有效的；其均方误差取 克拉美 罗界，即 5.3 5.4 单非随机参量的最大似然估计 最大似然估计量构造的原理是使似然函数最大的 作为 估计量。 1. 最大似然估计量的构造公式 2. 单非随机参量 的估计量 的性质 若 则估计量是无偏的，否则是有偏的估计量。 若 是 的任意无偏估计量，则其均方误差满足克拉 美 罗不等式： 当且仅当对所有 和 都满足 时，不等式取等号成立，估计量也是有效的；其均方误差 取克拉美 罗界，即 5.5 矢量估计 随机矢量的贝叶斯估计要求知道 ,选定 ,使平 均代价最小。 1. 最小均方误差估计量的构造 2. 最大后验估计量的构造 3. 随机矢量估计量的性质：无偏性、均方误差阵等。 4. 非随机矢量的最大似然估计 (1) 非随机矢量的最大似然估计原理 (2) 非随机矢量最大似然估计量的构造 (3) 非随机矢量估计量的性质：无偏性、均方误差阵等。 5.7 线性最小均方误差估计 线性最小均方误差估计的先验知识： 和 的前二阶矩 知识。 1. 线性最小均方误差估计量的构造规则： 2. 线性最小均方误差估计量的构造公式： 3. 线性最小均方误差估计量的性质： 线性、无偏性、均方误差最小性、正交性、与最小 均方误差估计量的差别及关系等。 4. 线性最小均方误差递推估计 5.8 最小二乘估计 我们主要讨论了线性/非线性最小二乘估计。 1. 线性观测方程： 2. 线性最小二乘估计量的构造规则： 3. 线性最小二乘估计量的构造公式： 4. 线性最小二乘估计量的性质： 5. 线性最小二乘加权估计： 6. 线性最小二乘递推估计： 5.9 信号波形中参量的估计 我们讨论了高斯白噪声中，信号振幅和信号相位的最大似然估计问题。类似地可以研究其它参量的估计问题。 第六章 信号波形的估计 几点基础知识回顾 首先在第五章线性最小均方误差估计(性质4)的基础上，讨论正交投影原理。这是本章的一个重要数学基础知识。 性质4 估计的误差矢量与观测矢量的正交性，即 证明： 因为 是无偏估计量，所以 说明： 是 的线性函数， 与 同向； 正交性说明，误差矢量 与观测矢量 垂直， 是 在 上的正交投影，如图5.7所示； 误差矢量 最短，均方误差最小。 下面进一步讨论正交投影原理 6.0 正交投影原理 第5章关于线性最小均方误差估计的性质，我们涉及到 了正交投影和正交性的问题。本章关于维纳滤波和卡尔 曼滤波的讨论，要用到正交投影的概念、性质和引理， 所以我们首先对正交投影原理做进一步地简单讨论。 6.0.1 正交投影的概念 设 和 是分别具有前二阶矩的 维和 维随机矢量。 如果存在一个与 同维的随机矢量 ，并且具有如下三条 性质： （1）