原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
信用风险内部评级法PPT
信用风险测度方法—内部评级法 定义 内部评级（IRB）： 是指银行使用自己的评估系统，对信贷客户进行评级及对银行风险资产监测的信用管理活动。 方法及目标 IRB方法根据违约概率（PD），给定违约概率下的损失率（LGD），违约的总敞口头寸，以及期限（M）等因素来决定一笔授信的风险权重。按照内部评级法的规定，银行将银行账户中的风险然后，银行根据标准参数或内部估计确定其风险要素，并计算得出银行所面临的风险。/view/6cd893e981c758f5f61f6714.html IRB方法的主要目标就是使得资本的配置更加精确，与银行内部的信用风险更加匹配。 结构 资本充足率=资本厂风险加权资产=(核心资本+附属资本)／[信用风险加权资产+(市场风险+操作风险所需资本)×12.5] 关键指标 （1）违约概率(PD)。 (2)违约损失率(LGD)。 (3)期限(M)。一项金融工具的有效期限定义为1年和以上期限中的最大值，但任何资产的有效期限都不得超过7年。除非另行规定，期限为借款人完成贷款协议规定的所有义务(本金、利息和费用)需要的最长剩余时间(以年计，通常为该金融工具的名义期限)；对于分期付款的金融工具，为剩余的最低本金合同还款额的加权期限，定义为： 加权期限 = ∑tPt / ∑PTtt 其中Pt表示在未来t月内到期的最低本金合同金额。 期限被认为是最明显的风险因素 中国银行业实施内部评级法的主要障碍 1.更高的资本监管要求 2.保守的管理，信贷文化 3.僵化的内被管理体制 4.不良信用环境 5.人力资源约束 6.监管水平不能满足需要 实施内部评级法的策略选择 1.加强内部评级体系开发与研究 2.推进基层数据建设 3.坚持创新和制度改革 4.设计自己的模型 5.培训自己的人才和团队 6.建立中国银行业“IRB共享数据池 * *
文档评论（0）