6多重共线性(阅读).pptVIP

多重共线性的定义 多重共线性是指解释变量 之间存在完全的或近似的线性关系，在线性回归模型 中，对解释变量的样本观察值矩阵 的基本假设是 如果此假设不成立，则称解释变量 之间存在多重共线性。 出现多重共线性的原因 滞后变量的引入。 样本资料的原因。 经济变量相关的共同趋势。 多重共线性的后果 完全共线性下估计值不存在 一般共线性下: 回归系数的参数估计的标准误差变大,估计值非有效 经济意义不合理 系数t检验通不过的概率增大，不能得到正确的系数估计值 预测失效 多重共线性的检验 相关系数法 判定系数法 逐步回归法 综合统计检验法 修正法 增加样本点的个数 略去不重要的解释变量 用被解释变量的滞后值代替解释变量的滞后值 案例分析 选取农村消费水平的例子，由经济学理论和实际可以知道，影响人均消费水平的因素有：人均可支配收入、消费价格指数、通货膨胀等由此建立以下方程： CONINDEX为农村消费价格指数 PSG为社会零售商品价格指数 INCOME为人均收入水平 相关系数检验法 命令为：cor income conindex psg 菜单操作：在组窗口选择 从解释变量的相关系数来看，他们的相关系数都在90%以上，证明解释变量之间存在相关性。 判定系数法 我