概率论第五章2.pptVIP

正态分布的概率密度的图形 二项分布的随机变量可看作许多相互独立的0-1分布的随机变量之和, 下面是当x-B20,0.5时, x的概率分布图普阿松分布相当于二项分布中p很小n很大的分布, 因此, 参数lnp当很大时也相当于n特别大, 这个时候普阿松分布也近似服从正态分布, 下面是l30时的普阿松概率分布图. 课件制作：应用数学系 概率统计课程组 概率论与数理统计 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. §5.2 中心极限定理 定理1 独立同分布的中心极限定理设随机变量序列 相互 独立，服从同一分布，且有期望和方差： 则对于任意实数 x , Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 注： 则 Y n 为 的标准化随机变量. 即 n 足够大时，Y n 的分布函数近似于标准正态 随机变量的分布函数 记 近似 近似服从 Evaluation only. Created with Aspose.Slides