第十一章联立方程组模型..docVIP

第十一章 联立方程组模型 思考题 11.1 除了单一方程模型以外 , 为什么还要建立联立方程模型 ? 11.2 联立方程模型有哪些种类 ? 各类联立方程模型的特点是什么 ? 11.3 什么是联立方程偏倚 ? 为什么会产生联立方程偏倚 ? 11.4 写出结构型模型的一般形式和结构参数矩阵。 11.5 为什么不能直接用普通最小二乘法对联立方程模型的参数进行估计 ? 11.6 识别的阶条件与秩条件的含义是什么 ? 为什么在识别的过程中要将阶条件与秩条件结合运用 ? 11.7 在哪种情况下 , 可直接用最小二乘法估计联立方程模型的参数 ? 11.8 间接最小二乘法的条件、步骤、参数估计的特性是什么 ? 11.9 两阶段最小二乘法的条件、步骤、参数估计的特性是什么 ? b 练习题 11.1 考虑以下凯恩斯收入决定模型 其中 ,C 为消费支出 ,I 为投资支出 ,Y 为收入 ,G 为政府支出 ;Gt 和 Yt-1 是前定变量。1)导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别(恰好或过度)的。 2) 你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。 11.2 考虑以下结果 OLS:Wt=0.276+0.258Pt+0.046Pt-1+4.959Vt, =0.924 OLS:Pt=2.693+0.232Wt-0.544Xt+0.247Mt+0.064Mt-1, =0.982 TSLS:Wt=0.272+0.257Pt+0.046Pt-1+4.966Vt, =0.920 TSLS:Pt=2.686+0.233Wt-0.544Xt+0.246Mt+0.064Mt-1 , =0.981 其中 ,Wt、 Pt 、 Mt 和 Xt 分别是收益、价格、进口价格和劳动生产力的百分率变化 ( 所有百分率变化 , 均相对于上一年而言 ),Vt代表未填补的职位空缺率 ( 相对于职工总人数的百分率 ) 。 试根据上述资料对 由于OLS和 TSLS 结果近似 , 故 TSLS 是无意义的 这一说法加以评论。 11.3 考虑以下货币供求模型 货币需求 货币供给 其中 ,M= 货币 ,Y= 收入 ,R= 利率 ,P= 价格 ;，为误差项 ;R 和 P 是前定变量。 1) 需求函数可识别吗 ? 2) 供给函数可识别吗 ? 3) 你会用什么方法去估计可识别方程中的参数 ? 为什么 ? 4）假设我们把供给函数加以修改,多加进两个解释变量和,会出现什么识别问题 ? 你还会用你在 3) 中用的方法吗 ? 为什么 ? 11.4 考虑以下模型 其中 ,为货币供给 , 是外生变量 ;Rt 为利率 ,Yt 为 GDP, 它们是内生变量。 1) 请说出此模型的合理性。 2) 这些方程可识别吗 ? 假使我们把上题的模型改变如下 其中 ,为滞后内生变量。判断此方程组是否可识别。 11.5 我国的工资、消费、价格模型被设定为 其中 ,I 为固定资产投资 ,W 为国有企业职工年平均工资 ,C 为居民消费水平指数 ,P 为价 格指数。 C 、 P 均以上一年为 100%, 样本数据见表 11.6 年份 固定资产投资 职工年均工资 消费水平指数 价格指数 I（亿元） W（元） C（100%） P（100%） 1975 544.94 613 101.9 100.2 1976 523.94 605 101.8 100.3 1977 548.3 602 100.9 102 1978 668.72 644 105.1 100.7 1979 699.36 705 106.7 102 1980 745.9 803 109.5 106 1981 667.51 812 106.8 102.4 1982 945.31 831 105.4 101.9 1983 851.96 865 107.1 101.5 1984 1185.18 1034 11.4 102.8 1985 1680.51 1213 113.2 108.8 1986 1978.5 1414 104.9 106 试完成以下问题 : 1) 该方程组是否可识别 ? 2) 选用造当的方法估计模型的未知参数。 ( 要求 : 分别用 0LS 和 TSLS 两种方法估计参数。) 3) 比较所选方法估计的结果。 11.6 表 11.7 给出了某国宏观经济统计资料 , 试判断模型的识别性 , 再用 TSLS 法估计以下宏观经济模型 其中 ,、和分别表示消费、投资和收入 ;、 和分别表示收入的滞后一期、 政府支出和净出口 表 11.7 某国宏观经济统计资料 ( 单位 : 亿