《基于ARIMA模型上海商品交易所期货交易成交金额的预测课程设计论文》.docVIP

基于ARIMA模型上海商品交易所期货交易成交金额的预测 摘要：期货交易成交金额是判断期货市场发展状况的指标之一，为了观察一个国家期货市场的发展状况，有必要对其进行预测。本文选用1999年12月－2013年5月上海商品交易所期货交易成交金额数据，通过介绍ARIMA模型及建模步骤，利用SAS软件，尝试拟合ARIMA模型，并将该模型应用于上海商品交易所期货交易成交金额数据的实证分析，同时对上海商品交易所期货交易未来3个月的成交金额作出预测和分析。分析结果显示该交易所期货交易未来3个月的成交金额呈增长态势，表明在正常情况下上海商品交易所期货交易未来3个月的成交金额稳定增长。 关键词：上海商品交易所；成交金额；ARIMA模型；预测；SAS 目录 摘要 i 第一章 引言 1 1.1 研究现状 1 1.2 基础知识概述 2 1.2.1　差分运算 2 1.2.2　ARIMA模型 2 第二章 建模步骤 4 2.1 数据平稳性检验 4 2.2平稳序列的白噪声检验 4 2.3 模型的识别 5 2.4 模型的优化 5 2.5 参数估计 6 2.6 模型的显著性检验 6 2.7 模型预测 7 第三章 ARIMA模型对上海商品交易所期货交易成交金额的实证分析8 3.1 对数据进行平稳化处理与检验 8 3.2 平稳序列的白噪声检验 10 3.3 模型的识别与优化 10 3.