计量经济学第十一章.ppt

第十一章 异 方 差 异方差的来源 1.特殊行为，如练习打字； 2.不同收入水平的人，与平均储蓄(均值)的分散程度不同。高收入的人，其储蓄行为有更多选择，低收入水平的人，其储蓄行为有较小变化余地,由此而形成方差或与均值的离散程度不相同。 3.异常值的出现等可能导致异方差。 要说明的是，异方差在横截面数据中，更容易出现。 GLS估计 假定si已知，用它双变量回归模型可得 由于 ，故上式为同方差且方差为1 记 ，求 ，故称为加权最小二乘法，类似于OLS有 例子：酬金（Y）与生产力（X）关系 * * 在不同水平的家庭收入Xi 下，Yi的概率密度函数是相同的. 同方差情形 . . x1i x11=80 x13=100 Yi f(Yi) 消费 收入 Var(ui) = E(ui2)= ?2 . x12=90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi yi 0 误差的同方差模式 均匀的散点分布图 Yi的方差随着家庭收入Xi的增加而增加 异方差情形 . x 1 x11