计量经济学实验五 自相关模型的检验和处理.docVIP

目录 一、图形法检验 1 二、D-W检验 5 三、SLC对GDPS回归自相关的处理 7 四、log(GDPS)对T回归自相关的处理 9 实验五 自相关模型的检验和处理 实验目的：掌握自相关模型的检验和处理方法。 实验要求：熟悉图形法检验和掌握D-W检验，理解广义差分变换和掌握迭代法。 实验原理：图形法检验和D-W检验，广义差分变换、迭代法和广义最小二乘法（GLS）。 实验步骤： 一、图形法检验 在实验二的一元线性回归模型的估计中，根据广东数据把CS作为应变量，GDPS作为解释变量；CZ作为应变量，CS作为解释变量；SLC作为应变量，GDPS作为解释变量进行了三个一元线性回归，现在对它们进行图形法检验。图形法检验，即可根据残差项e的趋势图判定，亦可根据e与e的散点图判定。在进行完回归后，内存中就产生一个序列RESID，它就是残差项组成的序列，可使用。 1.CS对GDPS回归的残差趋势图和残差散点图（图4-3） 从图上看CS对GDPS回归的残差有一定的自相关。 2.CZ对CS回归的残差趋势图和残差散点图（图4-4） 从图上看CZ对CS回归的残差应该没有自相关。 3.SLC对对GDPS回归的残差趋势图和残差散点图（图4-5） 从图上看SLC对GDPS回归的残差有很强的自相关。 图 4-3