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东风2号集合资产管理计划资产管理年度报告 报告期：2011年6月13日-2012年6月12日 管理人：东海证券有限责任公司 托管人：兴业银行股份有限公司 第一节 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》及其他有关规定制作。 中国证监会于2008年3月7日对东海证券东风2号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”或“本集合计划”）出具批准文件（文号：证监许可[2008]348 号904,853,150.81份 报告期末份额总额： 356,354,289.03份 业绩基准： 上证指数×40% + 基金指数×60% 管理人： 东海证券有限责任公司 托管人： 兴业银行股份有限公司 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 本期利润 -33,784,335.79 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -43,488,078.66 每份额本期已实现收益 -0.1220 期末资产净值 326,433,292.09 期末每份额净值 0.9160 期末每份额累计净值 1.3836 二、历史各时间段每份额净值增长率 阶段 净值增长率 过去3个月 过去6个月 过去一年 -8.40% 合同生效至今 注：本集合计划财务指标乃参考《证券投资基金信息披露编报规则》第1号的相关要求进行计算和披露 三、本期收益分配情况 本报告期内，本集合计划没有进行收益分配。 第四节 管理人报告 一、业绩表现 截止2012年6月12日，本集合计划单位净值0.9160元，累计单位净值1.3836元，本期集合计划净值增长率-8.4%。 二、投资主办人简介 陈敏，理学硕士，17年证券从业经历，1995年进入万国证券股份有限公司工作，主要从事行业及上市公司研究，2000年进入申银万国证券股份有限公司证券投资总部工作，历经券商自营，基金，保险等不同的投资风格，均取得较好的投资收益。现任东海证券资产管理分公司投资副总监和东风2号、精选5号集合资产管理计划主办人。 三、投资主办人工作报告 1、投资结果 截止2012年6月12日，本集合计划单位净值0.9160元，累计单位净值1.3836元。 2、投资策略回顾 该运作年度期间，全球经济再次经历了欧债危机的冲击，美国三大指数在该运作年度，经历了前3个月的调整后，均创出新高，欧洲则受欧债危机再度发酵打击较大。在该运作年度，国内经历了1次加息，1次加准，3次降准，1次降息。中国股市仅经历了2011年7月的短暂反弹后，从2800点一路下跌至年底的2132点新低后，2012年一季度在对货币政策宽松和CPI下行的预期下快速反弹，但终因大盘股发行、欧债危机，实体经济恶化及政策未达预期的打击下，再度下行。管理人及时调整仓位，并继续坚持精选个股、重点投资的原则进行资产配置。 3、投资展望 全球来看，美国经济复苏仍在继续，从国内来看，中国未来GDP增长速度放缓是必然。从经济和政策环境看，市场存在一定的结构性投资机会。本计划将继续坚持稳健的投资策略，灵活控制权益类资产的仓位。在权益类资产投资方面，将遵循投资国家政策定向宽松可以投资的方向，以及金融创新等方面的投资，重点布局在金融（券商、保险和期货）、消费（商业和医药）、房地产、节能环保、电力等行业上，并增加农业股的配置。  第五节 托管人报告 东海证券“东风2号”集合资产管理计划托管报告 （2011年6月13日-2012年6月12日） 本托管人依据《东海证券“东风2号”集合资产管理计划合同》与《东海证券“东风2号”集合资产管理计划托管协议》，自2008年6月13日起托管东海证券“东风2号”集合资产管理计划（以下简称“本计划”）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《证券公司客户资产管理业务试行办法》及其他有关法律法规、本计划合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了托管人义务，不存在损害本计划委托人利益的行为。 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、本计划合同和托管协议的规定，对管理人在本计划的投资运作、资产净值的计算、收益的计算、计划费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本计划委托人利益的行为。 本托管人认真复核了本报告期东风2号集合资产管理计划资产管理报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兴业银行资产托管部 2012年8月3日 第六节 审计报告、财务会计报告及附注 审 计 报 告 苏公C[2012]A371号 东海证券东风2号集合资产管理计划份额持有人： 我