时间序列分析方法第6章谱分析方案.doc

第六章 谱分析 Spectral Analysis 到目前为止，时刻变量的数值一般都表示成为一系列随机扰动的函数形式，一般的模型形式为：(6.1) 我们研究的重点在于，这个结构对不同时点和上的变量和的协方差具有什么样的启示。这种方法被称为在时间域(time domain)上分析时间序列的性质。 在本章中，我们讨论如何利用型如和的周期函数的加权组合来描述时间序列数值的方法，这里表示特定的频率，表示形式为：(6.2) 上述分析的目的在于判断不同频率的周期在解释时间序列性质时所发挥的重要程度如何。如此方法被称为频域分析(frequency domain analysis)或者谱分析(spectral analysis)。我们将要看到，时域分析和频域分析之间不是相互排斥的，任何协方差平稳过程既有时域表示，也有频域表示，由一种表示可以描述的任何数据性质，都可以利用另一种表示来加以体现。对某些性质来说，时域表示可能简单一些；而对另外一些性质，可能频域表示更为简单。 §6.1 母体谱 我们首先介绍母体谱，然后讨论它的性质。 6.1.1 母体谱及性质 假设是一个具有均值的协方差平稳过程，第个自协方差为：(6.3) 假设这些自协方差函数是绝对可加的，则自协方差生成函数为：(6.4) 这里表示复变量。将上述函数除以，并将复数表示成为指数虚数形式，，则得到的结果(表达式)称为变量的母体谱：(6.