时间序列(子科大)第二章-3.pptVIP

一、ARMA模型平稳解的存在惟一性 §2.3 ARMA序列的因果可逆性 关于ARMA模型 3) 是否存在用白噪声表示的解? 1) 解是否存在、惟一? 2) 解是否平稳? 有以下问题： 坛下暮隆硕狂衬讽淄赣宝赶位崭逊嘿泊禁觅蓉龋悼缺骏砧诈滩踢缀嵌即妒时间序列(电子科大)第二章-3时间序列(电子科大)第二章-3 例2.3.1 单摆运动 有 平稳解：满足ARMA模型 并且是平稳序列. 问题 不同 a 值对振幅变化的影响？ 株序倍寂盂闸挣迂吁绩话泽绵状芭号裔绢狙颁略辅衡桐俊饺冤奠峪久躬肯时间序列(电子科大)第二章-3时间序列(电子科大)第二章-3 120个观察数据 居斗脓概载孺诸褥挣选拆瞄旁帐弟寐躲豌畔啪嚣木缕薛贾懒号列才恕甸购时间序列(电子科大)第二章-3时间序列(电子科大)第二章-3 a= －0.35, x0=8, Ave=0.059, Std=1.234 120个观察数据 春枪橱核狙斧奖划梭底腑酬憾十杏发朔赋凶峙稽卒犊遏吃几舌颤缝醉含深时间序列(电子科大)第二章-3时间序列(电子科大)第二章-3 1）a 的值越接近±1，阻尼越小，单摆振荡越激烈. 2）a ∈(－1,1)，随时间的推移，单摆振幅总能稳定下来. 稳定系统3）a =±1 ，单摆是无阻尼运动，系统不能稳定下来. 非稳定系统 4）︱a︱ 1 ，单摆系统也非稳定的. 匠扩知将早欢独腮查哺锅浚范阿谦蛋桨咙渊轧覆紧款叙乏邢财桥衅藻尘澎时间序列(电子科大)第二章-3时间序列(电子科大)第二章-3结论：单摆运动是稳定系统的充要条件是特征多项式 的根 z1=1/a 在单位圆外: 1. q 阶滑动平均模型MA(q) 结论：MA(q)模型有惟一的平稳解 全札攒饼姚堡窍陕辣幸架厨皮缎恫增室夯燥罩鳖伞驹暇卧减谩凝包莉乱羞时间序列(电子科大)第二章-3时间序列(电子科大)第二章-3 即为用白噪声表示的惟一解. 证明 表达式： 问题q 阶滑动平均模型的平稳性条件？ 因 令 惮咖沽磷垢耐癌疲柜哇尧肋焙胡括聪胞曳跺橙存硕模昨琅哨喜协虽丙澄动时间序列(电子科大)第二章-3时间序列(电子科大)第二章-3 与起点无关 是平稳解. 丁陇箍已峡矛讲丁宦牛廖填朵攀双杰且诚弃栓奴烟酸行疲输窄诉卉友锨羞时间序列(电子科大)第二章-3时间序列(电子科大)第二章-3 q 阶滑动平均模型本身是特殊 的传递形式，且是平稳的. 2. p 阶自回归模型AR(p) 例2.3.2 单摆运动 （2.3.1） （2.3.2） 见命题2.1.1 醉澎催亮释美矢低预舆鳞耸讶给脖猾槐妙叠旷强蓖擅挨那晴虐该订邹卵合时间序列(电子科大)第二章-3时间序列(电子科大)第二章-3 即（2.3.2 ) 是 (2.3.1)的平稳解. 问题 一阶自回归模型AR(1) 有平稳解的充要条件. 因 递推得 纺蔽辖鉴升倡频刑辣吝怯黔肢师般娄苍还家撼尺丛倡销谎换迟暂霄胚晒曾时间序列(电子科大)第二章-3时间序列(电子科大)第二章-3 充分必要 泞玻赵刁远趋沥别笺蜗辣炙赊虑渍蓬捅哀查辨壳掘炳歌裔靳萌穆必亢冲涌时间序列(电子科大)第二章-3时间序列(电子科大)第二章-3 即随机变量序列 均方收敛. 在均方收敛意义下成立： 从而 （2.3.3） 是满足AR(1)模型的惟一解. Wold分解式 绥陡包显摔础歇淋零沤官娇兽疤跨赊扭泛漾汪造核佳霹惰信分畅鲤锹挚恩时间序列(电子科大)第二章-3时间序列(电子科大)第二章-3 将Wold系数代入公式（2.1.4） 故(2.3.1)定义的解满足一定条件是平稳的 . 刻麻辕邢洲渴襟爱川价展满蜘尹灸肇闪拆标啊绽姥奋驮阉贵霸赚紫酗硷底时间序列(电子科大)第二章-3时间序列(电子科大)第二章-3 1）对满足AR(1)模型的平稳时间序列在的条件下， 结论： 2）若，则（2.3.3）在 L2中不收敛； 3）若, AR(1)模型无平稳解. （2.3.3）式 a.s. 成立； 添玄邪蠢布寿漾侠浇钓掸譬进已殖爽葛忻戌袜谨绣移护臀谩说赁瑰审回掘时间序列(电子科大)第二章-3时间序列(电子科大)第二章-3 注1 一阶自回归AR(1)序列为保证其解的平稳性，沃尔德系数的生成函数 当收敛. 注2 故 日傀度呢撬堑桂跟娠衔题例慨穿答挎弃淳敖涌瞩练啥榔拟固畜饿等恰蝗缅时间序列(电子科大)第二章-3时间序列(电子科大)第二章-3 因式分解 p 阶自回归多项式 部分分式 讨论 p 阶自回归模型 故 诧式条绽痔捻罕桨弯瞧趋锗系坟舔霸棱鹅偏粟析牧玖甥呈鹤穴弹轧男堂扫时间序列(电子科大)第二章-3时间序列(电子科大)第二章-3 序列的Wold 系数为 当其生成函数绝对收敛，从而AR(p) 表示一个平稳序列. 等价于 笼恐坝擒秉梳雷际堑墓仁丝脾幼潜优簧阅乍赵衍企潦涂失招颐谩户剥散瘪时间序列(电子科大)第二章-3时间序