4.2概率论.pptVIP

云南大学 概率论与数理统计 主讲人：李源 1.离散型 2.连续型 3.Y= g(X) 4.Z=g(X, Y) 数学期望的定义复习 性质2 E（CX）= C E（X） 性质3 E（X+Y）= E（X）+E（Y） 性质4 设X，Y是两个相互独立的随机变量，则有 E（XY）= E（X）· E（Y） 性质推广： （1）E(X1+X2+…+Xn)= E（X1）+E（X2）+…+E（Xn） 若X1，X2，…，Xn相互独立，则 E ( X1 X2 … Xn）= E(X1) E(X2) … E(Xn) （2）E(C1X1+C2X2+…+CnXn)= E(C1X1)+E(C2X2)+…+E(CnXn) = C1E (X1)+C2E(X2)+ … + CnE(Xn) 特别地 E（E(X)）= E(X) 性质1 E（C）= C ，其中C为常数． 数学期望的性质复习 方差概念的引出 引例 从甲，乙两车床加工的零件中各取５件，测得尺寸如下 (单位：cm) : 甲：8, 9, 10, 11, 12； 乙：9.6, 9.8, 10, 10.2, 10.4 已知标准尺寸为10(cm), 公差d=0.5cm, 问那一台车床好？ 以Ｘ甲 ，Ｘ乙分别表示甲、乙两车床加工零件的长度。易得： E(Ｘ甲) =E(Ｘ乙)＝10. 但甲和乙零件的质量有显著差异，甲加工的零件只有１件合格，乙加工零件全合格。可见不仅需要考虑平均长度，而且需要考虑这些长度值是否较整齐。 10 8 11 9 12 10 故考虑 E(|X-E(X)|) E[X-E(X)]2 §4.2 随机变量的方差 1.方差的概念 D(X)=Var(X)=E[X-E(X)]2 并称 为X的标准差或均方差记为 。 2. 方差的几何意义 随机变量X的方差反映出X的取值与其数学期望的偏离程度．若 较小，则X取值比较集中，否则，X取值比较分散．因此，方差 是刻画X取值分散程度的一个量． 定义 设X是随机变量，如果E[X - E(X)]2存在，则称E[X-E(X)]2为X的方差，记为D(X)或Var(X)，即 其中 P{X = xk} = pk k=1, 2, 3, …. 连续型随机变量 离散型随机变量 3.方差的计算 4. 方差计算公式 = E(X2)- [E(X)]2 4. 方差计算公式 公式 证明 D(X)= E{[X – E(X)]2} = E{X 2 - 2X·E(X)+ [E(X)]2} = E(X 2)- 2E(X)·E(X)+ [E(X)]2 例1 设随机变量 X～0 - 1分布，其概率分布为 P{X=1}= p，P{X=0}=q，0＜p＜1，p+q=1，求D(X) 解 因 E(X)= p， 而 E(X 2)= 12·p + 02·q = p， 于是 D(X)= E(X 2)- [E(X)]2= p - p2 = p q。 解 求D(X)。 所以 或 1 6 ) ( ) ( )] ( [ ) ( 2 2 = = - =    dx x f x dx x f X E x X D 例2 设随机变量X具有概率密度 性质2 D(CX) = C 2 D(X) 性质3 D(X+C) = D(X)， D(aX+b)= a2 D(X) 性质4 若X，Y是两个相互独立的随机变量，则有 D（X+Y）= D（X）+D（Y） 性质5 D（X）= 0 的充要条件是P{ X = E(X)} =1 推广 若X1, X2, …, Xn相互独立， 练习 若X1, X2, X3相互独立，期望分别为9, 10, 12；方差分别为 2, 1, 4, 求Y = 2 X1+3X2+X3 的期望和方差。 60 21 为常数，则有 性质1 D(C)= 0 5. 方差的性质 证明 (2) D(CX) = E {[CX - E(CX)]2}