CH7参数估计导论.ppt

7.2 估计量的评价标准 　无偏性 　有效性 　小结 思考 CH7 参 数 估 计 　一致性 一、 无偏性是? 的一个估计。 　设是总体　的一个样本， 的分布函数为　　　　，其中　为未知参数。从前面的讨论中我们看到: 有时候同一个参数可以有几种不同的估计方法，这时就存在采用哪一个估计的问题。 另一方面,对一个参数，用矩法和极大似然法这两种方法即使得到的是同一种估计，也存在一个衡量这个估计优劣的问题。 定义：若参数　的估计量的数学期望 　　存在,且满足 则称是的无偏估计量。无偏估计的意义为无系统误差。若则称是的渐进无偏估计量。 注意： 是一个统计量,从而是随机变量.对于样本X1,X2 ,? ,Xn不同的取值,它也会取不同的值。 解 因为与　 独立同分布，所以有例1　设总体　的　阶矩存在，是来自总体　的一个样本，则无论总体服从什么分布，样本　 阶原点矩是总体　　 阶矩　　的无偏估计量。 故 因此无论总体服从什么分布，只要它的数学期望 存在,必有，即　　是　的无偏估计量。 例2 设总体的均值和方差都存在，，为未知参数，则的估计量不是无偏估计量。 证明: 于是 又 所以是有偏的，但它是的渐进无偏估计量。 若用样本方差来估计，由上式可得 即　　是　　的无偏估计量，故一般采用作为方差的估计量。 说明： 二. 有效性 　　只要一个估计的方差越小，这个估计