安徽大学213—2014学年第二学期《应用随机过程》A卷及其参考答案.docVIP

安徽大学2013—2014学年第二学期 《 应用随机过程 》考试试卷（A卷） （闭卷 时间120分钟） 院/系 年级 __专业 姓名 学号 题 号 一 二 三 四 总分 得 分 得分 得分 一、填空题（每小题4分，共16分） 1、设是概率空间上的一个随机变量，且存在，是的子－域，定义如下：（1）____________________________； （2） ___________________________________________________； 2、设是强度为的Poisson过程，则具有________、 ________增量，且，充分小，有：＝ ________，＝_____________； 3、设为一维标准Brown运动，则，_______， 且与Brown运动有关的三个随机过程_______________、_________ ___________、___________________________都是鞅（过程）； 4、倒向随机微分方程（BSDE）典型的数学结构为_______________ ______________________________，其处理问题的实质在于________ __________________________________________________________。 得分二、证明分析题（共10分，选做一题） 得分 （1）设是定义于概率空间上的非负随机变量，并且具有指数分布，即：，，其中是正常数。设是另一个正常数，定义：，由下式定义：，；（ = 1 \* roman i）证明：；（ = 2 \* roman ii）在概率测度下计算的分布函数：，；（2）设是下的标准Brown运动，试分别由鞅的定义及Ito-Doeblin（伊藤—德布林）公式证明：是鞅（过程），这里，。 得分三、计算证明题（共64分） 得分 1、（12分，选做一题）（1）设～，～，且相互独 立，①试证：在时，随机变量是相互独立的；②利用①，对于任意的正常数，有： ； （2） = 1 \* GB3 ①设，试求及 ，并由此（连续型全概率公式）求； = 2 \* GB3 ②设随机向量，，试由条件数学期望的直观定义求，； 2、（12分）假设，给定，试分别由指数分布的无记忆性、条件密度和，求； 3、（12分）设独立同分布，， ，试分别由条件数学期望的直观方法和条件数学期望的一般定义求或； 4、（8分）设有概率空间，其上随机变量 ，，试求； 5、（10分，选做一题）（1）设是对应于参数为的Poisson过程的补偿Poisson过程，试证：， 是的一个分划，当时， ；（2）设是标准Brown运动，，定义停时：；令，，则（ = 1 \* roman i）；（ = 2 \* roman ii）停时的P.d.f.为： ，，； 6、（10分，选做一题）（1）设为标准Brown运动，试由Ito-Doeblin公式求解随机微分方程，并求，；（2）设表示下的一维标准Brown运动，定义：，试由Ito-Doeblin公式导出满足的随机微分方程（SDE），由此求出满足的常微分方程（ODE），并通过求解其来证明：。 得分 四、应用分析题（共10分） 【看跌—看涨期权平价公式（Put-Call Parity）】设分别表示时刻的欧式看涨期权、欧式看跌期权（标的资产均是价格过程遵循几何布朗运动: 的股票）的价格，它们具有相同的到期日和敲定价格；假设无风险利率是常数，且市场无套利，试利用风险中性定价公式证明：，。 安徽大学2013—2014学年第二学期 《 应用随机过程 》A卷参考答案 填空题 1、（1）为-可测的； （2），； 2、独立、平稳，，； 3、，，，； 4、，倒向随机微分方程处理问题的实质在于：尽管现在时刻投资者无法预知将来某时刻的收益（随机变量），但投资者仍可确切地计算出今天如何去做，才能达到将来时刻的不确定收益！ 二、证明分析题（选做一题） （1）（ = 1 \* roman i） ； （ = 2 \* roman ii）， ； （2）由Ito-Doeblin公式， ，只含波动项，不含漂移项，由Ito积分是鞅，即有是鞅！另由鞅的定义，， ，即有是鞅！ 计算证明题 1、（1） = 1 \* GB3 ①， ； ， ；即有：给定时，与是（条件）