第2章参数估计方案.ppt

第二章 参数估计 一、参数及其估计 二、替换原理 三、极大似然法 估计量的优良性准则 四、均方误差准则 五、一致最小方差无偏估计 六、信息不等式 七、相合估计 区间估计 一、区间估计 二、数学期望的区间估计 三、正态总体方差的区间估计 四、 0-1分布参数的区间估计 分可交换次序， 即 当仅有（1）成立时，我们可以定义所谓的 Fisher 信息量（Fisher Information Number） 例4.7 设总体分布是Poisson分布族， 即 则 因而 可以证 明 ， 定理4.4(Cramer-Rao or Information Inequality ) 的统计量， 如果分布族是 Cramer-Rao正则族， 则对所 证明 由于对所有 ， 等式两边对求导可得 有 有 又因为对所有的 ， 等式两边对求导可得 即就是 这样就有 从而有 由Schwarz Inequality 有 而 所以有 即就是 在信息不等式中，下界通过 依赖于 因它是的 数学期望， 也就是说对 不同的统计量而言，下界是变化的。 如果将此 有 特别地， 有 通常称量 为Cramer-Rao下界。 注意：（1）在以上三个不等式中 的密度函数或分布率。 通常