《金融计量学》part 1.pptVIP

第2章 回归模型及其应用 回归的含义 总体回归函数(population regression function, PRF) 总体回归函数误差的设定 随机误差性的性质 样本回归函数(sample regression function, SRF) 线性回归的特殊含义 从多变量回归到多元线性回归 回归(Regression)是计量经济学的主要工具 . “回归”:最早由英国生物学家Francis Galton(1886)提出. 回归分析的现代释义 回归分析是关于研究一个叫做因变量的变量(Y,dependent)对另一个或多个叫做自变量的变量(X, independents)的依赖关系,目的是通过重复抽样的自变量的已知或设定值去估计或预测因变量的总体均值. 回归分析的基本问题 回归分析的主要目的是根据随机样本回归函数SRF来估计总体回归函数PRF. 　由于随机抽样的波动，根据SRF估计出来的PRF充其量只是真实PRF的一个近似的结果. (1) 能否设计一种规则或方法, 使得这种近似结果的误差尽可能小, 即参数?1,?2 的估计值尽可能接近真实的?1,?2? (2) 尽管真实的?1,?2永远不得而知, 但通过一系列假设可以运用估计误差ei 最小化的原则来实现. 设计一种规则或方法使得这种近似结果的误差尽可能小