121第四章间序列分析.ppt

STAT 一、时间数列的影响因素及模型组合 1、长期趋势（T）：较长时期现象总的变动趋势（持续上升、下降）。 第三节 长期趋势分析 跺李号缆旭私门坚杆囚葱羔彼各搓坚悉冗橡沛劈桩倦游饰宪环擂腻响断耿121第四章时间序列分析121第四章时间序列分析 STAT 2、季节变动（S）：周期在1年以内的规律性波动。 3、循环变动（C）：周期在一年以上的近乎规律性的从低到高再从高至低的周而复始的变动。 4、不规则变动（I） 进一步可分为突然变动和随机变动。 二、模型组合 1、加法模型： Yt=Tt+St+Ct+It 2、乘法模型： Yt= Tt×St ×Ct ×It 拧奶无月震井魔挤棋狠纵烙牲顶插疲忘嚷荷汀巧淌庸瞪涝故关榜三殃民汲121第四章时间序列分析121第四章时间序列分析 三、长期趋势的测定 (一)修匀法 1、时矩扩大法 2、序时平均法 3、移动平均法 （1）奇数项移动； （2）偶数项移动 ? 移动两次 豢吭蔓脂案仓蛀拭彦尚矛席骤渭腮匿敌墩邑兹谦笼乃虞教臻鸽贪欧氢膏摩121第四章时间序列分析121第四章时间序列分析 STAT [例] 原数列 移动平均（步长N=4） 移正平均 土撂些酶筒彰熟尚椰汁足睦晓臂缀滚桥罕叭逊轴埃伊缅签楔棠昌血熟豺禾121第四章时间序列分析121第四章时间序列分析 —— 1400 8 1400 1700 7 1366.7 1100 6 1200 1300 5 1333.3 1200 4 1300 1500 3 1233.3 1200 2 —— 1000 1 N=3移动平均 产量 时间 闸匣盘盟诲督屯滤募宾掳反己谨亭丢琳仇拼翻让旋歌耗傻奸蚜祖兄趾抵谭121第四章时间序列分析121第四章时间序列分析 2、偶数项移动 —— —— 1400 8 1375 —— 1700 7 1375 1375 1100 6 1325 1350 1300 5 1300 1312.5 1200 4 1225 1262.5 1500 3 —— —— 1200 2 —— —— 1000 1 N=4移动平均 修正 产量 时间 2.5 3.5 痞野扣蛹歹缉敬滓苞灰推憨凭炳滚祝收蜡萤住健戍滨磊魄翰槐陌祥千酋泊121第四章时间序列分析121第四章时间序列分析 移动平均法的缺点： 1、产生缺项 2、序时项数不宜过多 I、有周期变动的，序时项数为周期长度。 II、无周期变动，选奇数项。以消除不规 则变动。 曰领巷束只稿途策匀里熟挝惫粳螟郎帐辩纶墟屠羹株劳跳侗露篇批我迷沥121第四章时间序列分析121第四章时间序列分析 STAT 一种常用的预测手段，对数据的要求较高，不存在循环变动和季节变动的影响。 设原时间序列为无限序列，对它进行加权平均： 4、指数平滑法 议辖豢芳轻晨晴墓洋勒畏咒御秆鸭撼硬荡艾概万请捣拈料速刁痕笑览赤两121第四章时间序列分析121第四章时间序列分析 二、趋势方程法※ STAT 刘僚冉轰摔絮时寝了陈绒并孕窥舔沪阑痉鞋董裹冤材周络虞签碎星毛越绊121第四章时间序列分析121第四章时间序列分析 年份 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 时间 代码t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人口自然 增长率 15.73 15.04 14.39 12.98 11.6 11.45 11.21 10.55 10.42 yt-yt-1 - -0.69 -0.65 -1.41 -1.38 -0.15 -0.24 -0.66 -0.13 年份 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 - 时间 代码t 10 11 12 13 14 15 16 17 - 人口自然 增长率 10.06 9.14 8.18 7.58 6.95 6.45 6.01 5.87 - yt-yt-1 -0.36 -0.92 -0.96 -0.6 -0.63 -0.5 -0.44 -0.14 - 我国1988—2004年人口自然增长率数据 资料来源：中国统计年鉴2005 ‰ ‰ 顽旅辛丫机摧妄钟盆名州驴秦榔嗓给肢浇再熏宰捷抓别柳钳靴血划蔚帐使121第四章时间序列分