本科毕设论文_基于arch族模型的沪市股票波动性的实证分析.docVIP

毕业论文 题 目 学 院 数学与统计学院 专 业 统 计 学  基于ARCH族模型的沪市股票波动性的实证分析 摘 要：本文以上证综指为研究对象, 运用EViews6.0统计软件对样本数据进行统计分析, 主要得出以下结论：序列数据具有显著的“尖峰厚尾”特征, 存在波动的聚集性效应, 上海股市具有显著的ARCH效应, 并且股市“杠杆效应”显著. 通过各个模型的参数估计、适应性检验以及模型的AIC、LogL的比较分析, 最终得出结论E-GARCH(1, 1)模型比较适合刻画上证综指的波动特性. 关键词：ARCH效应; 条件异方差; GARCH模型; E-GARCH模型; TARCH模型 分类号：O212 文献标识码：A  The Empirical Analysis of the Volatility of ShangHai Stock Market based on the ARCH model family FENG Xue-feng (School of Mathematics and Statistics, Tianshui Normal University, Tianshui Gansu 741000) Abstract: Shanghai stock index is res