五到八章(计量经济学-东北财经大学,王维国)知识点.docVIP

?? ??用OLS法得到的估计模型通过统计检验后，还要检验模型是否满足假定条件。由2.1 节和3.1节知，只有模型的假定条件都满足时，用OLS法得到的回归系数估计量才具有最佳线性无偏特性。当一个或多个假定条件不成立时，OLS估计量将丧失上述特性。第5-7章讨论当假定条件不成立时，对参数估计带来的影响以及相应的补救措施。 以下讨论都是在某一个假定条件被违反，而其他假定条件都成立的情况下进行。分为5个步骤。 （1） （2） （3） （4） （5） 本章介绍怎样克服异方差。 同方差假定异方差表现与来源异方差的后果判别异方差异方差检验克服异方差的方法（广义最小二乘法）案例分析 1 同方差假定 ????模型的假定条件⑴ 给出Var(u) 是一个对角矩阵， (5.1) 且u的方差协方差矩阵主对角线上的元素都是常数且相等，即每一误差项的方差都是有限的相同值（同方差假定）；且非主对角线上的元素为零（非自相关假定），当这个假定不成立时，Var(u) 不再是一个纯量对角矩阵，表示如下。 　　　 (5.2) 当误差向量u的方差协方差矩阵主对角线上的元素不相等时，这意味着对应不同的随机变量，方差不同。此时，称该随机误差系列存在异方差，即误差向量u中的元