第8章 异方差性幻灯片.pptVIP

计量经济学导论第四版伍德里奇 第八章 异方差性 2010.1.12 袁昕 一、异方差----基本概念 定义：不可观测因素的方差随总体的不同部分（由不同解释变量值所决定）而变化，即： 二、OLS估计后的异方差-稳健推断 适用情况：异方差形式未知 1.出现异方差时的标准误和t统计量 例8.1P253用stata求异方差-稳健的t统计量: WAGE gen single=(~married) gen male=(~female) gen marrmale=male*married gen marrfem=female*married gen singfem=single*female reg lwage marrmale marrfem singfem educ exper expersq tenure tenursq, robust 异方差-稳健t估计 OLS估计：reg lwage marrmale marrfem singfem educ exper expersq tenure tenursq 异方差-稳健的t统计量推断的适用性： 例8.2 P255 GPA3.DTA 1.异方差-稳健回归得R-square=0.4006 （注意是春季学期，所以有条件项） 2.联合显著性检验—约束方程回归求R-squared=0.3983 普通OLS回归 普通OLS回归的