随机过程在金融中的应用4随机分析及均方微分方程.ppt

二、均方可积准则 定理1 即黎曼积分 存在 证 由均方收敛准则可知， 即 存在 首页 如果上式极限存在，其极限值就是黎曼积分 首页 定理2 证明 由定理1知， 三、均方积分的性质 性质1 首页 性质2 其中 性质3 首页 性质4 性质5 （均方可积的唯一性） 四、均方积分的数字特征 1．随机过程 积分的期望 首页 证 注1 注2 首页 2．均方积分的方差及协方差函数 则 证 首页 注 同样可以证明 3．均方积分的自相关函数及互相关函数 则 首页 证 只证明 其他类似可证 首页 例1 解 在定义中可取 则 所以 首页 例2 解 讨论维纳过程 的均方可积性。 且有 由于 对一切有穷的u存在， 首页 例3 解 设 所以 首页 * 第四章 随机分析及均方微分方程 第一节 二阶矩过程 第二节 均方极限 第三节 均方连续性 第四节 均方导数 第五节 均方积分 第六节 均方黎曼—司蒂吉斯积分 第七节 均方导数与均方积分的分布 第八节 均方微分方程 第一节 二阶矩过程 定义 则称为二阶矩过程 首页 例1 其中 和V是相互独立且都服从正态分布N（0，1）的随机变量， 解 由于 和V都服从正态分布，所以 也具有正态分布， 且 首页 性质 二阶