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数学建模二 学号： 姓名： 班级： 投资的收益和风险问题 摘要：某投资公司现有一大笔资金（8000万），可用作今后一段时间的市场投资，假设可供选择的四种资产在这一段时间的平均收益率分别为，风险损失率分别为。考虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金购买若干种资产时，总体风险可用所投资的资产中最大的一个风险来度量。另外，假定同期银行存款利率是 =5%。具体数据如下表： 资产 ri(%) qi(%) S1 32 8.5 S2 26 5.5 S3 8 1 S4 16 10 对于第一问，我建立了一个优化的线性规划模型，得到了不错的结果。假设5年的投资时间，我认为五年末所得利润最大可为：37.94亿。具体如何安排未来一段时间内的投资，请看下面的详细解答。 如果可供选择的资产有如下15种，可任意选定投资组合方式，就一般情况对以上问题进行讨论，结果又如何？ Si ri(%) qi(%) S1 42 9.6 S2 54 18.5 S3 60 49.4 S4 42 23.9 S5 8.1 1.2 S6 39 14 S7 68 40.7 S8 33.4 31.2 S9 53.3 33.6 S10 40 26.8 S11 31 11.8 S12 25.5 9 S13 46 35 S14 15.3 9.4 S15 33 15 对于第二问，考虑独立投资各个项目的到期利润率，通过分析，发现数据中存在着相互的联系。由此，我建立了一个统计回归模型: x5=a0+a1*x4+a2*x3+a3*x2+a4*x1+a5*x1^2+a6*x2^2+a7*x3^2+a8*x4^2 通过这个模型，我预测了今后5年各个项目的到期利润率。如第一个项目今后五年的到期利润率为：第一年：0.1431 第二年 ：0.1601 第三年：0.0605 第四年：0.1816 第五年： 0.1572。（其他几个项目的预测祥见下面的解答） 考虑风险损失率时，定义计算式为：f=d*p;d为该项目5年内的到期利润率的标准差，p为到期利润率； 考虑相互影响各个项目的到期利润率时，我们在第一个模型的基础上建立一新的模型： x5=a10+a11*x4+a12*x3+a13*x2+a14*x1+a15*y5 y5=a20+a21*y4+a22*y3+a23*y2+a24*y1+a25*x5 (两个项目互相影响的模型) x5=a10+a11*x4+a12*x3+a13*x2+a14*x1+a15*y5+a16*z5 y5=a20+a21*y4+a22*y3+a23*y2+a24*y1+a25*z5+a26*x5 z5=a30+a31*z4+a32*z3+a33*z2+a34*z1+a35*x5+a37*y5 (三个项目互相影响的模型) 通过解方程组，我们可以预测出今后五年的到期利润率。而且得到的结果也较为满意。 关键词：线性规划，统计自回归模型，风险损失率，0-1变量法，数据拟合。 模型的建立和求解 符号假设： Z: 利润 Xi j: 第i 年对第j 项目的投资额 s.t. subject to，引出目标约束条件。 max z=1.8x27+1.45x35+1.5x36+1.55x38+1.25x43+1.27x44+1.1x51+1.11x52 st 2)x11+x12+x13+x14+x15+x16=200000 3)-0.1x11-0.11x12+x13+x14+x15+x16+x21+x22+x23+x24+x25+x26+x27=200000 4)-0.1x11-0.11x12-0.25x13-0.27x14+x15+x16+0.1x21+0.11x22+x23+x24+x25+x26+x27+x31+x32+x33+x34+x35+x36+x38=200000 5)-0.1x11-0.11x12-0.25x13-0.27x14-0.45x15-0.5x16+0.1x21+0.11x22-0.25x23-0.27x24+x25+x26+x27-0.1x31-0.11x32+x33+x34+x35+x36+x38+x41+x42+x43+x44=200000 6)-0.1x11-0.11x12-0.25x13-0.27x14-0.45x15-0.5x16+0.1x21+0.11x22-0.25x23-0.27x24-0.45x25-0.5x26+x27-0.1x