第五章 商业银行现金资产管理.pptVIP

第五章　商业银行现金资产管理 　　商业银行是高负债经营的金融企业，在日常经营活动中，商业银行为了保持清偿力和获取更有利的投资机会，必须持有一定比例的现金等高流动性资产，并对其进行科学管理。因此，现金资产业务是商业银行的一项重要业务，现金资产管理也是商业银行管理的一项主要内容。 第五章　商业银行现金资产管理 第一节　现金资产构成 一、现金资产的构成 1，库存现金。 2，在中央银行存款。 3，存放同业存款。 4，在途资金。 第一节　现金资产构成 二，现金资产的作用： 1，保持清偿力。 2，保持流动性。 第二节　资金头寸的计算与预测 一、资金头寸及其构成： 　商业银行的资金头寸是指商业银行能够运的资金。按层次来分，可分为基础头寸和可用头寸。 一、资金头寸及其构成： （一）基础头寸及其构成： 所谓基础头寸是指商业银行的库存现金与在中央银行的超额准备金之和。 基础头寸＝库存现金﹢超额准备金 一、资金头寸及其构成： （二）可用头寸及其构成： 　　所谓可用头寸，是指商业银行可以动用的资金，它包括基础头寸和银行存放同业存款。 　　可用头寸＝库存现金﹢银行存放同业存款 　它包含两个内容：一是可用于支付客户提存和满足债权债务清偿需要的头寸；二是可贷头寸是商业银行可以用来发放贷款和进行新的投资的资金。 　　可贷头寸＝全部可用头寸﹣规定限额的支付准备金 备付金﹦贷款余款÷各项存款 核心存款线曲线图 贷款变化图 （三）　银行头寸调度 1、头寸调度：指在正确预测头寸变化趋势的基础上，及时灵活地调剂头寸余缺，以保证在资金短缺时，能以最小的成本耗费和最快的速度调入所需的资金头寸；反之，在资金头寸多余时，能及时调出头寸，以获取相应收益。 2、头寸调度的渠道：同业拆借、买卖短期有价证券、与中央银行的资金往来、买卖长期有价证券。 第三节　现金资产的管理 一、现金资产管理原则 （一）总量适度原则 （二）适时调节原则 （三）安全保障原则 第三节　现金资产的管理 二、库存现金的日常管理 （一）影响银行库存现金的因素 1、现金收支规律 2、营业网点的多少 3、后勤保障的条件 4、与中央银行发行库的距离 5、商业银行内部管理 第三节　现金资产的管理 二、库存现金的日常管理 （二）银行库存现金规模的确定 1、库存现金需要量的匡算 2、最适合送钞量的测算 3、现金调剂临界点的确定 4、银行保持现金适度量的措施 第三节　现金资产的管理 三、存款准备金的管理 （一）满足法定存款准备金要求 　法定存款准备金是根据商业银行存款余额，按照法定的比率向中央银行缴存的准备金。计算它的方法有两种： 1、滞后准备金计算法：是根据前期存款负债的余额确定本期准备金的需要量的方法。 2、同步准备金计算法：是指以本期的存款余额为基础计算本期的准备金的需要量的方法。 （二）　超额准备金的管理 　　超额准备金是商业银行在中央银行的准备金帐户上超过了法定准备金的那部份存款。 1、影响超额准备金需要量的因素 （1）存款波动 （2）贷款的发放与收回 （3）其它因素 （二）　超额准备金的管理 2、超额准备金的调节 （1）同业拆借 （2）短期证券回购及商业票据交易 （3）通过中央银行融资　 （4）商业银行系统内的资金调度 （5）出售其它产品 四　同业存款的管理 （一）、同业存款的目地 （二）、同业存款需要量的测算 1、使用代理行的服务数量和项目 2、代理行的收费标准 3、可投资余额的收益率。 * * -11.3 +14.0 375 +0.3 +3.0 638 11 -38.0 +20.0 361 -2.0 -20.0 635 10 +35.1 +0.0 341 +3.9 +39.0 655 9 -10.1 +11.0 341 +0.1 ＋1.0 616 8 +10.5 -15.0 330 -0.5 －5.0 615 7 +24.6 -12.0 345 +1.4 ＋14.0 620 6 +21.9 -8.0 357 +1.5 ＋15.0 606 5 -405 +9.0 365 +0.5 ＋5.0 591 4 +0.3 -3.0 356 -0.3 －3.0 586 3 -1.2 +3.0 359 +0.2 ＋2.0 589 2 -10.4 +5.0 356 -0.6 －6.0 587 1 351 593 12 头寸剩余＋不足－ 贷款变化 贷款总额 所需准备金变化 存款变化 存款总额 月份 某银行资金头寸需要量预测 易变性存款 核心存款 存款量 贷款量 时间 波动线 趋势线 * * *