2014年经济资本管理政策宣讲..pptVIP

分支行资本情况 深圳分行2014年6月资本占用 分支行资本情况 分行2014年6月资本占用－－按业务品种和交易对手 分支行资本情况 分行2014年6月资本占用－按部门条线 分支行资本情况 分行2010年上半年资本成本 分支行资本情况 各支行2014年6月资本占用情况 注：原始数据，未考虑国际部提供的贸易融资核减数据 分支行资本情况 各支行2010年6月资本占用情况点评 东门支行对公一般贷款规模大、风险资产比例较高，资本占用最多 蛇口支行信贷资产规模最大，但贸易融资存量占比较高，对资本节约贡献较大 福田支行虽对公一般贷款规模全行最大，但央企占比高、缓释多，风险资产比例不足50％、全行最低，资本占用节约成效明显 华侨城支行个贷占比大、风险系数低，压低了整体风险度 营业部低风险业务少，财政局信用贷款风险度高， 整体风险资产比例全行最高 蔡屋围支行承兑汇票规模大、贸易融资增量多，资本占用水平在梯队中最大 分支行资本情况 各支行2010年上半年资本成本情况 注：原始数据，未考虑国际部提供的贸易融资核减数据 资本成本梯队差异明显 2014年经济资本管理宣讲 　　我行资本管理背景与发展历史　　　 　2014年资本管理办法内容　 　对公一般贷款内部评级法相关问题　 　分支行资本情况　 　培训大纲　 　经济资本定义　 　分支行应对建议　 分支行应对建议 调整业务结构，抑制风险资产过快增长 　适当控制高风险业务增长 对公贷款看信用评级、看债项评级 信用评级影响违约概率（PD） 债项评级影响违约损失率（LGD） 分支行应对建议 调整业务结构，抑制风险资产过快增长 　适当控制高风险业务增长 对公贷款看风险缓释、看贷款期限 贷款剩余期限 = 2年 M = 1年 2年 贷款剩余期限 = 5年 M = 贷款剩余期限/2 贷款剩余期限 5年 M = 2.5年 分支行应对建议 积极发展低风险业务－看业务品种 个人住房贷款 （考虑定价） 50% 个人其他高收益贷款　　　　　 　　　73％ 银票贴现、转贴现 0/20% 中小企业贷款　　　　　　　　　　　最高30％ 大力推动中间业务发展 合理进行产品定价 利润 风险成本 资金成本 经营成本 贷款成本的构成 客户信用评级 债项评级 资金转移定价 财务成本核算 总成本 总收入 利润=总收入-总成本 分支行应对建议 分支行应对建议 用RAROC衡量一笔信贷业务的盈利性! 计算任何对象盈利性的通用公式为： 盈利性=创造的价值/占用的资源 对于贷款： 创造的价值=贷款收入-风险成本-资金成本-经营成本 占用的资源=风险资本（=非预期损失+预期损失） 因此：贷款盈利性的计算公式为： 贷款收入-风险成本-资金成本-经营成本 风险资本 RAROC = 2014年经济资本管理宣讲 * 2014年经济资本管理宣讲 2014年经济资本管理宣讲 　　我行资本管理背景与发展历史　　　 　2014年资本管理办法内容　 　对公一般贷款内部评级法相关问题　 　分支行资本情况　 　培训大纲　 　经济资本概念　 　分支行应对建议　 经济资本概念 1、三种资本 帐面资本：只是资产负债表上的几项加减的一个综合数字，表示银行实际拥有的资本。 监管资本：是监管机构设定的银行必须达到的资本最低限额。 如果银行达不到，它有权要求你达到。 经济资本（风险资本）：是根据银行所承担的风险测算出来的一个数量，表示如果银行要充足覆盖风险，至少应具有的资本数额。经济资本数量是随银行承担的风险变化而不断变化的。 经济资本概念 2、经济资本与监管资本、帐面资本的关系 如果银行只求获得监管放行，那么只要： 帐面资本≥监管资本 如果银行希望自身安全，并合理发展，那么需要： 帐面资本≥经济资本（合理的容忍度下） 如果监管是科学的，那么在相同容忍度下，必然有： 监管资本=经济资本 如果银行追求比监管所要求的更安全，那么必须： 帐面资本≥经济资本监管资本 经济资本概念 3、从损失覆盖的角度看资本：三类风险损失的特性与防御 　 　预期损失：特性：平均值，可以量化，是一个常量，直接列支成本。 　　　　　　计算公式：预期损失 = 违约概率×违约损失率×风险敞口。 　　　　　　管理方式：通过提取准备金和调整业务定价 　非预期损失：特性：具有波动性，是一个变动的量。 　　　　　　计算公式：VAR-预期损失 　　　　　　管理方式：预留充足的资本来覆盖 　异常损失：特性：发生可能性极小，但一旦出现，金额非常大。 　　　　　　管理方式：通过压力测试制定