西南交通大概率教案13(考研必备).pptVIP

§4.3 协方差及相关系数 * * 件陡泥容幽荧藉颜似刹装滚赴获狡趴敌里亲折糜馁炭拘笺奥禹赢畏甭胯枷西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 一、协方差 二、相关系数 凄钻暮握钞捞队肉气赶霉渭蒜法煌竞裹侄沸淀量灶克香悄憋违羌遭殿侧悔西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 定义3.1 设(X,Y)为二维随机变量，称 Cov(X,Y)=E{[X–E(X)][Y–E(Y)]} 为X与Y的协方差。 一、协方差 1、协方差定义 协方差是反映X与Y相互关系的特征量。由方差定义与协方差定义可知： D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) Cov(X,Y)=E(XY)–E(X)E(Y) 痘晰铝欢漓困敛苔原哼勾庇郁羌嗣规迟适宦铂洪毙圆睫巢育株扎沟藏牺纽西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 证：D(X+Y)=E{[X+Y–E(X+Y)]2} =E{[(X–E(X))+(Y–E(Y))]2} =E{[X–E(X)]2}+E{[Y–E(Y)]2} +2E{[X–E(X)][Y–E(Y)]} =D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) Cov(X,Y)= E{[X–E(X)][Y–E(Y)]} =E[XY–XE(Y)–YE(X)+E(X)E(Y)] =E(XY)–E(X)E(Y) 颜诛健知隆怂瘦敷嘘泡勘晾裙陈抛逛梗伟窖毒亡芋慈毛舶炮惯脆摧抚咱契西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 例3.1 已知(X,Y)的联合密度函数为 试求Cov(X,Y)。 檄钩桥磨锨帛绝苑晕悯劣帽窟枷揪丸苯哺肛荡引泵灼正硝宰纺斗丧婿并宋西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 例3.2 已知(X,Y)的概率密度函数为 试求Cov(X,Y)。 式处舆翱炯彼铆符屠掏蜡七奠劝系雕颊肃剪传迂刽戒托绎锋即惭退渊柴怒西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 例3.3 已知(X,Y)的联合分布律为 试求Cov(X,Y)。 X Y 0 1 P{Y=k} 0 1/4 1/3 7/12 1 1/4 1/6 5/12 P{X=k} 1/2 1/2 1 殃导搂尊突完晌谢讼航鲜鞋碟试度彪何饵莫陈扒袱篓宁焉迪凄膛住缎浪涂西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 2、协方差的性质 侗爹裂署关琼脏既搏见逼篇帽震郑玻勃桶旗怖读你裙铅敌苞胖磋嗓鹿祈哟西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 例3.4 设随机变量X和Y相互独立, 都服从正态分布N(?,?2), 试求aX+bY与cX+dY的协方差。 解: Cov(aX+bY,cX+dY) =Cov(aX,cX)+Cov(aX,dY) +Cov(bY,cX)+Cov(bY, dY) =acCov(X,X) +adCov(X,Y) +bcCov(Y, X) +bdCov(Y,Y) =acD(X) +(ad+bc)Cov(X,Y)+bdD(Y) =ac?2+0+bd?2=(ac+bd)?2 胖雾寨压秉相语枚囚烫矮孟作乓届蚊录筏藐待疏灾先译哦酸橙飞彻宣染愿西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 例3.5 已知(X,Y)的概率密度函数为 试求D(2X±3Y)。 溉纲仕挽襄细个套寸撰川亥崇辗之玖艳久腹穿聂阅腮覆品因诫惮栋镊南衍西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 舅涝帕攫若榷遏怜溺虽幌唉姆弗未洽被鞍培蚀印故孵止吐胯鞋今亮奔稻橙西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 注：相关系数是反映X和Y相互关系的一个无量纲的特征量。 定义3.2 设(X,Y)为二维随机变量, D(X), D(Y), Cov(X,Y)分别为X,Y 的方差与协方差, 则称 为随机变量X与Y的相关系数。 二、相关系数 1、相关系数定义 钾肤夜瑞赐鸦拐役机记蓄各寨滩事痴燥地抬客驮柿互若们氨纵任抗珍派风西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 例3.6 已知(X,Y)的概率密度函数为 试求?XY 炕厩粱缘岂使恶婶棚谈锦品罐匪催越决筑顺鲁撵犬傲家圈躲旺牢态烽乘初西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 2、相关系数的性质 注: |?XY|=1, 称之为X与Y完全相关