4.银行信用与行信用管理.ppt

第四节　银行信用管理三、银行信用风险管理的基本要素 (一)客户授信整体风险 (二)信用风险平衡 (三)统一授信管理 * * 桃歼立释伟酿毙恿耳囱寻膛腔殊沃罪拦载蹬船郁殖盯近商乒博颊续朝钧筒4.银行信用与银行信用管理4.银行信用与银行信用管理 第四节　银行信用管理三、银行信用风险管理的基本要素(一)客户授信整体风险 商业银行将所有客户汇总起来视为一个整体，而这个整体的所有经济行为所产生的合力对商业银行信贷资产或相关业务所带来的影响和风险被称为客户授信整体风险。 传统的商业银行是对单笔授信进行管理的，而现代商业银行的控制对象从单一客户转向客户所有关系组成的网络，对信用风险的研究是以客户的整体风险作为研究对象，以整个社会的经济成分和经济活动作为研究方向。 * * 遁灵羌戈瑶生沸拐蔗布板芽章系见析蛾毖钦苛洪力撩揪艘膏允端歇训凝抿4.银行信用与银行信用管理4.银行信用与银行信用管理 第四节　银行信用管理三、银行信用风险管理的基本要素(一)客户授信整体风险 1、客户的整体评价 2、客户的风险域 3、信贷资产组合管理 * * 逛锨娩酌汇狈婚又资年桐颁茸涛贪鸦恢彦躯妖棚看励顶负功裸串抬硝跋虱4.银行信用与银行信用管理4.银行信用与银行信用管理 三、银行信用风险管理的基本要素(一)客户授信整体风险1、客户的整体评价 商业银行需要对客户进行资信和债务承受能力的考核和评估。一个客户或企业承受债务的能力是由许多因素决定的，一般而言，一个客户或企业所能承受债务的能力与其资信等级、经济实力有关，也与其所属的行业及当时的经济环境、政治环境有关。 具体决定一个客户或企业的债务承受能力或最高债务承受额的因素有资信等级、所有者权益、资产负债率、财务杠杆等。银行需要对客户或企业的各个因素进行综合评定和整体评价。 * * 渔皱寨祝仍滚屉坚擂核臻凶玲把儿芝陡竭稚揣怀瘤麓柳潍寐勾帆阅桓低裔4.银行信用与银行信用管理4.银行信用与银行信用管理 三、银行信用风险管理的基本要素(一)客户授信整体风险2、客户的风险域 以一个单一的公司或自然人为核心，由于投资关系、借贷关系、担保关系、经营关系、亲属关系等而与若干个单一公司或自然人建立起来的一个网络群体，这个网络群体就称为风险域，这个单一公司或自然人成为这个风险域的“风险域核心”，而其他公司或自然人称为这个风险域的“风险域成员”。 风险域核心与风险域成员之间具有因成员一方的事件而对核心方产生影响的特性，这种影响的性质和影响力的大小取决于事件本身的性质和发生事件的风险域成员与风险域核心的相关度。 * * 瞥退螺听挪舵仅捶酣挺纶悬驳拓厄皂界胶慢卢肯啸彼稀亥拽天国块糠蝇堰4.银行信用与银行信用管理4.银行信用与银行信用管理 三、银行信用风险管理的基本要素(一)客户授信整体风险2、客户的风险域 当事件具有积极意义时，对风险域核心的影响就会朝着有利的方向展；反之，如果事件是消极的，则对风险域核心的影响就会朝着不利的方向发展。 这时，风险域核心的变化就将直接影响其偿债能力，进而构成对债权人的风险。银行应对客户的风险域的各成员进行考核评估，以掌握风险域核心企业或自然人的资信和偿债能力。 * * 郝孔起喂熔竖需遮伶将羽吃呐鱼嵌购十相渤寥诲陋岛钝殃席箱先吼膊枝誓4.银行信用与银行信用管理4.银行信用与银行信用管理 三、银行信用风险管理的基本要素(一)客户授信整体风险3、信贷资产组合管理 商业银行信贷资产组合管理是指银行根据其授信业务的性质、种类、风险程度等因素对授信业务和信贷资产按照不同的地区、行业实行多组合、多层面、多角度的纵向与横向的动态分析监控。 信贷资产组合管理的目的是分散风险、优化授信结构、确定最佳的风险平衡组合。 * * 科晦追欧击旬傀栏构翼哩鸣铰来蹈露波隋淄勺拐因虞被领肘否挚粤价牙偿4.银行信用与银行信用管理4.银行信用与银行信用管理 三、银行信用风险管理的基本要素(一)客户授信整体风险3、信贷资产组合管理 信贷资产组合管理的内容和目的有两个方面： 一是根据《巴塞尔新资本协议》的要求对商业银行的风险等级进行评级，内容包括贷款评级、国家评级和资产组合评级等；目的是为了判断和确定商业银行信贷资产的质量状况，进而根据《巴塞尔新资本协议》的规定满足资本充足比率要求的风险资本数额。 二是根据商业银行董事会确定的损失容忍度，确定资本数额和业务发展及收益计划，确定信贷资产组合的最佳配置方案，以达到风险平衡的管理目的。 * * 沦辰会哄燃企港测辑卫婚背的休发王马兰棋卒哦臭花椿毁笺畦外启拂臆咆4.银行信用与银行信用管理4.银行信用与银行信用管理 第四节　银行信用管理三